DCC-GARCH模型R程序实现

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这是小弟做的DCC-GARCH模型程序。

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 程序 模型

非常好！

zhangtao 发表于 2012-11-12 15:10
非常好！

谢谢你的赞赏~

下来参考一下
顺便请问一下你会不会用stata来做EGARCH模型呢

XIEXIE

171758870 发表于 2012-11-13 17:23
下来参考一下
顺便请问一下你会不会用stata来做EGARCH模型呢

R是做研究的主流软件,EGARCH我女朋友用R做了，我回头叫她传上来

2710202012 发表于 2012-11-13 20:27
XIEXIE

不客气~~

hante865 发表于 2012-11-14 10:04
R是做研究的主流软件,EGARCH我女朋友用R做了，我回头叫她传上来

谢谢

里面有些不清楚的，能不能解释下啊？还有就是能不能发下数据，刚开始看DCC，很多不明白的~谢了啊

july0710 发表于 2012-11-21 11:29
里面有些不清楚的，能不能解释下啊？还有就是能不能发下数据，刚开始看DCC，很多不明白的~谢了啊

现在差不多知道了，不过那个核密度曲线的还是没明白。在统计建模里面看到直接绘的图，没有算窗框啊什么的