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楼主: chellyfeng
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ARMA-GARCH模型与单独的ARMA和GARCH模型有什么区别? [推广有奖]

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chellyfeng 发表于 2012-11-20 14:28:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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一般做的garch模型是条件方差模型,可是ARMA-GARCH这个模型算是什么?求解释区别
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARMA 模型

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Chemist_MZ 发表于3楼  查看完整内容

任何时间序列都由一个均值方程和一个方差方程所组成,普通的ARMA我们忽略了方差方程,因为残差是一个白噪声,没有任何信息可以挖掘了。所以一般只写一个ARMA。而GARCH模型,我们平时都假设均值方程是一个常数,而残差有ARCH效应,所以就focus在残差上,均值略去不写。 所谓的ARMA-GARCH就是分别对均值和方差建模。即均值满足ARMA过程,残差满足GARCH过程的一个随机过程。 总结: ARMA model: x~ARMA(p,q)+e, where e is a w ...

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rosen123 发表于 2012-11-20 15:18:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
先做armar  再对残差做garch 即可,组合模型

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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2012-11-21 04:48:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
任何时间序列都由一个均值方程和一个方差方程所组成,普通的ARMA我们忽略了方差方程,因为残差是一个白噪声,没有任何信息可以挖掘了。所以一般只写一个ARMA。而GARCH模型,我们平时都假设均值方程是一个常数,而残差有ARCH效应,所以就focus在残差上,均值略去不写。

所谓的ARMA-GARCH就是分别对均值和方差建模。即均值满足ARMA过程,残差满足GARCH过程的一个随机过程。

总结:
ARMA model: x~ARMA(p,q)+e, where e is a white noise
GARCH model: x~c+e, where c is a constant, e^2 follows a GARCH(p,q) process
ARMA-GARCH model: x~ARMA(p,q)+e, where e^2 follows a GARCH(m,n) process
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chellyfeng 发表于 2012-11-21 15:38:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Chemist_MZ 发表于 2012-11-21 04:48
任何时间序列都由一个均值方程和一个方差方程所组成,普通的ARMA我们忽略了方差方程,因为残差是一个白噪声 ...
谢谢啊  看明白了

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chouccy 发表于 2012-12-24 13:40:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tks.................................

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mvpp 发表于 2013-5-26 02:31:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
挖个坟问一下,为什么用arma回归出来的均值方程系数和用arma-garch回归出来的同样的均值方程的系数不一样呢?

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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2013-5-26 04:24:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
mvpp 发表于 2013-5-26 02:31
挖个坟问一下,为什么用arma回归出来的均值方程系数和用arma-garch回归出来的同样的均值方程的系数不一样呢 ...
可能是两种不同步骤,1.先估计均值方程再用残差做GARCH和 2. 均值和方差方程一起估计会产生一点微小的差别。但是不应该很大。

或者就是估计用的数值方法上比如用的优化方法等不一样之类的。还有一些别的问题比如MA模型本身也要用到MLE。

具体情况得具体分析。


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tanheng8 发表于 2013-5-29 01:48:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
arma 和arma garch的假设就不一样,所以你写出的likelihood function就不同,当然均值部分的估计结果会不一样。严格来说先做arma在对残差做garch的方法是错误的。但是因为两部分一起估计的过程中,MLE的难度比较大需要用一些复杂的非线性的优化方法,所以对于不太严谨的研究允许你这样分开来估计。
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renniw/wo 发表于 2015-4-25 21:23:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Chemist_MZ 发表于 2013-5-26 04:24
可能是两种不同步骤,1.先估计均值方程再用残差做GARCH和 2. 均值和方差方程一起估计会产生一点微小的差别 ...
你好厉害 能不能帮忙回答一下我的这个问题?
https://bbs.pinggu.org/thread-3682941-1-1.html

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菇凉凉水水 学生认证  发表于 2016-4-9 11:49:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
受益了

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