ARMA-GARCH模型与单独的ＡＲＭＡ和ＧＡＲＣＨ模型有什么区别？ [推广有奖]

11楼

傻不拉叽

发表于 2016-6-5 11:42:26 |只看作者 |坛友微信交流群

Chemist_MZ 发表于 2012-11-21 04:48
任何时间序列都由一个均值方程和一个方差方程所组成，普通的ARMA我们忽略了方差方程，因为残差是一个白噪声 ...

谢谢

12楼

水晶中的水晶 发表于 2016-10-10 16:31:15 |只看作者 |坛友微信交流群

Chemist_MZ 发表于 2012-11-21 04:48
任何时间序列都由一个均值方程和一个方差方程所组成，普通的ARMA我们忽略了方差方程，因为残差是一个白噪声 ...

ARMA和Garch这两个模型，在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值？？还是说，Arma的预测值得出后，再看Garch的预测值的大小，来判断Arma预测值的好坏？？

13楼

chixianghua 发表于 2017-6-21 11:30:58 |只看作者 |坛友微信交流群

你好我想问一下我用stata 刚开始估计了arma 然后lm检验发现有arch效应
我要做arma-grach 这个代码应该怎么写

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