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楼主: lishufangsmile
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[学习心得] stata初学者的感想   [推广有奖]

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    刚刚看了stata,感觉stata就是用来分析单个解释变量(X)或多个解释变量(X1 X2 X3...)与被解释变量(Y)之间的关系的软件。
    最简单的就是用OLS进行回归分析,但是这样回归需要满足几个条件:

  (1)线性假定。即解释变量与被解释变量之间为线性关系。

  2)严格外生性。即随机扰动项独立于所有解释变量:与解释变量之间所有时候都是正交关系,随机扰动项期望为0

  3)不存在严格的多重共线性。一般在现实数据中不会出现,但是设置过多的虚拟变量时,可能会出现这种现象。  

4)扰动项为球型扰动项,即随即扰动项同方差,无自相关性。

   深入的STATA学习,主要就是告诉我们怎么检验是否满足上面进行回归的四个前提条件,检验发现不满足上述的条件时,通过什么办法解决。如:
   (1)通过检验发现模型为非线性的,则需要通过变形等方式将模型换成现性。或者采取NLS回归。
   (2)通过检验发现解释变量非严格的外生,则需要采用工具变量,运用二阶段最小二乘法,即2SLS来解决这一问题。
   (3)通过检验发现解释变量存在多重共线性,则需要剔除产生多重共线性的解释变量。
   (4)通过检验发现发现扰动项为异方差,则需要采用OLS+robust、GLS、WLS等方法进行估计。如果检验存在自相关等现象,则需要通过OLS+HAC、OLS+CRSE、FGLS等方法进行回归,或者修改模型,添加造成自相关的自变量。
    进一步的stata学习则给我们讲述的是对于各种类型的回归模型,我们应该注意什么。如:
    (1)对于时间序列我们应该注意其是否平稳?通过单位根检验发现不平稳怎么办?采取AR、MA、ARMA、ADL、VAR、VMA和格兰杰因果检验都是时间序列里面应该注意的问题。
    (2)对于面板数据我们应该注意其为短面板、长面板还是动态面板?各自有什么特征?在估计的时候应该注意什么?
    (3)对于离散的解释变量已经不适合用OLS回归,是否应该采取probit 和logit二值模型和多值模型?
    (4)自回归条件异方差模型和联立方程模型等的拓展。

P.S.这仅仅是我在初步学习计量软件的一些想法,不知道想的对不对,看到的同学多多发表自己的想法吧。同时我也很想不明白大家经常提到的层次分析法、聚类分析、方差分析.......也是软件解决的内容,但是他们到底属于我分析的哪一个板块呢?有没有人能把我们经常提到的这些分析方法也来进行一个总结呢?

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关键词:stata初学者 Stata tata 初学者 stata学习 初学者

回帖推荐

fgleric 发表于4楼  查看完整内容

楼主的问题: 进一步的stata学习则给我们讲述的是对于各种类型的回归模型,我们应该注意什么。如: (1)对于时间序列我们应该注意其是否平稳?通过单位根检验发现不平稳怎么办?采取AR、MA、ARMA、ADL、VAR、VMA和格兰杰因果检验都是时间序列里面应该注意的问题。 (2)对于面板数据我们应该注意其为短面板、长面板还是动态面板?各自有什么特征?在估计的时候应该注意什么? (3)对于离散的解释变量已经不适合用 ...
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791752004 在职认证  发表于 2012-11-28 21:10:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
spss苦难者路过

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蓝色 发表于 2012-11-28 23:22:10 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你这是对计量经济学的总结

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fgleric 发表于 2012-11-29 00:47:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主的问题:
进一步的stata学习则给我们讲述的是对于各种类型的回归模型,我们应该注意什么。如:
    (1)对于时间序列我们应该注意其是否平稳?通过单位根检验发现不平稳怎么办?采取AR、MA、ARMA、ADL、VAR、VMA和格兰杰因果检验都是时间序列里面应该注意的问题。
    (2)对于面板数据我们应该注意其为短面板、长面板还是动态面板?各自有什么特征?在估计的时候应该注意什么?
    (3)对于离散的解释变量已经不适合用OLS回归,是否应该采取probit 和logit二值模型和多值模型?
    (4)自回归条件异方差模型和联立方程模型等的拓展。


对于(1),这属于时间序列的基础,本人方向不符,基本上不做评价,本版上大牛已经讨论过很多内容;
对于(2),各种面板数据,处理起来的策略并不是重点,而是你要表达的问题更加重要。
对于(3),离散选择模型,二值的基本上属于probit/logit/ivprobit/ivlogit的范畴,但是要明白为什么要用这个模型;
对于(4),额,这里面涉及的问题,基本上你都讨论过了。


根据本人学习计量的经验,楼主对于基础性情况总结的差不多了;但是实际中会出现很多意想不到的问题:比如多重共线性是个很简单的问题,但是这几天的确难道我了,因为手头可用的data有限,所以处理起来很棘手;如果用通用的方法,我的回归可能一点都不robust了~呵呵

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h3327156 发表于 2012-11-29 01:27:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
汗……
我刚念博士时,才学Stata,
Stata初学时,我没楼主这样的感想…

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fgleric 发表于 2012-11-29 00:47
楼主的问题:
进一步的stata学习则给我们讲述的是对于各种类型的回归模型,我们应该注意什么。如:
    ( ...
关于后面我P.S的问题你能说说不?谢谢哈~

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h3327156 发表于 2012-11-29 01:27
汗……
我刚念博士时,才学Stata,
Stata初学时,我没楼主这样的感想…
其实还没弄太明白

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蓝色 发表于 2012-11-28 23:22
你这是对计量经济学的总结
嗯,因为涉及到命令的话就太多了,我就把命令都舍去了。以后我总结完了会写应用命令的感想哦~

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fgleric 发表于 2012-11-29 09:29:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lishufangsmile 发表于 2012-11-29 09:10
关于后面我P.S的问题你能说说不?谢谢哈~
严格地说,你P.S设计的问题已经不属于计量的范畴,而是统计分析的范畴;虽然stata也能做,但是这并不代表着这两者存在前因后果的关系。简单的说:学好统计不代表学好计量;学好计量也不代表你学好了统计。

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fgleric 发表于 2012-11-29 09:29
严格地说,你P.S设计的问题已经不属于计量的范畴,而是统计分析的范畴;虽然stata也能做,但是这并不代表 ...
哦,原来如此,谢谢谢谢~

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