求教多元回归异方差问题

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张老师，您好！多元回归拟合后，按步骤考察了异方差问题，您看我的步骤对吗？谢谢。
1、构建模型后，使用‘回归-线性-保存-残差（未标准化）’，得到未标准化残差值；
2、用compute计算残差的绝对值；
3、计算残差绝对值与各个解释变量的spearman相关性，如果显著，则表明存在异方差性
4、选取显著相关系数最大的变量作为“权重变量”，利用‘回归-权重估计’计算，将最佳权重保存为新变量w
5、再次使用“回归-线性”，进行加权最小二乘法计算，得出回归结果；
6、新的未标准化残差乘以权重w、新的未标准化预测值乘以权重w，在这之后考察二者之间的spearman相关性，如不显著则异方差问题得到解决。
这样有无问题？

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关键词：多元回归 异方差 spearman pearman compute 绝对值 相关性 最大的 模型

你的思路倒是不错，不过要注意这样做是否在专业上找到合理的解释，否则就成了数字游戏了。
另外还是应当考虑一下变量变换，这个应当是首选的方式。