做copula-garch模型，怎样对序列进行概率积分变换？

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各位前辈，我在做copula-garch-t模型，需要对garch模型估计出来的东西和原序列进行概率积分变换才能进行K-S检验得出遵循0,1均匀分布。其中的概率积分变换是什么意思？需要做什么样的变换啊？跪求解答！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 Copula opula GARCH 积分 模型

我现在也在找概率积分变换的东西，中文资料很少

这个要用Matlab去写程序来完成

楼主：你用的GARCH-t-Copula模型中，对于求解Copula函数参数的时候，使用的是不是经过概率积分变换的、已经剔除条件方差特性的残差？

同问，1、积分变换是对原序列积分，还是残差积分？直觉是残差序列
2、积分变换原理是什么？是否就是普通（-∞，+∞）的积分，那它的密度函数是什么？
3、重要的，通过什么软件实现这个积分变换的？

恳求大师赐教！QQ：763054286

用matlab可以实现！但是我发现有的文献对原序列，有的对残差序列进行概率积分变换？我对此不知如何操作，请大神指点！

同问，请问楼主弄懂了么？能否教我？

求解啊！！

对酒当歌123 发表于 2014-5-5 16:28
求解啊！！

楼主知道怎么概率变换了么

huohuo58 发表于 2014-5-16 19:02
楼主知道怎么概率变换了么

你可以看看这个帖子  https://bbs.pinggu.org/thread-2395278-1-1.html