M T bill 贴现率和收益率计算

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

T bill 期限在一年之内，贴现形式发行，故不存在利息支付Coupon的问题。贴现率按照360天计算，
货币市场收益率按照360天计算，债券市场利率BEYield是按照365天计算。注意时间区别
》》set
set =
17-Apr-2008
>> mat
mat =
13-Aug-2008     %  交割日 set  到期日 mat   
  抑制贴现率 计算两种收益率  
如果贴现率 disc  =0.0398
[bey mmy]=tbilldisc2yield(0.0398,set,mat)
bey =
   0.040886160455453         %   债券市场收益率

mmy =
   0.040326076065652      %  货币市场收益率     由于天数都是按照实际天数计算，因此要想使得在剩余天数内两者这  算      %   的 收  益率相同，那么 MMy要小，（MMy360=BEY/365）      mmy/360-bey/365
%   ans = 0

   已知收益率 计算贴现率问题

tbillyield2disc(bey,set,mat,2)        %  由于bey是按照365计算的，所以type应该选择2  一年365天
ans =
   0.039800000000000

>> tbillyield2disc(mmy,set,mat,1)            %  由于mmy是按照365计算的，所以type应该选择1  一年365天
ans =
   0.039800000000000        

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Bill 收益率 Ill 贴现率 coupon 收益率 计算 贴现率