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楼主: lfhzhy
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[问答] 向量自回归模型VAR的几个问题 [推广有奖]

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lfhzhy 发表于 2013-4-21 11:33:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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最近自学了这个模型,有些不懂的地方,望大牛们指导:
1,对于时间序列的平稳性检验是不是一定要取对数,;   2,对滞后阶数不同的平稳序列可以做VAR模型吗? 注意只是滞后阶数不同,没有差分;  3,HP滤波的意义是将周期数据,变成趋势数据吗??  4,VAR模型不需要写出表达式吗?
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关键词:向量自回归模型 自回归模型 向量自回归 回归模型 VaR 模型

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crystal8832 发表于2楼  查看完整内容

我帮你解决几个: 1. 去对数的目的是为了弱化异方差,和缩小数量级。而且取对数有具体的实际意义。所以一般宏观经济数据我们都是取对数后在处理。 2. 滞后阶数的确定是在Eviews里是根据LogL LR AIC SC FPE 等六项指标,确定的。我们要做的,就是在找到适合的最佳滞后结束。 3.滤波不熟悉,只做过卡尔曼滤波。等别人给你解释。 4.因为我们做VAR的目的主要是为了分析脉冲响应,方差分解等。VAR模型的参数相对来说并不重要(高铁梅 ...

本帖被以下文库推荐

crystal8832 学生认证  发表于 2013-4-21 11:47:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我帮你解决几个:
1. 去对数的目的是为了弱化异方差,和缩小数量级。而且取对数有具体的实际意义。所以一般宏观经济数据我们都是取对数后在处理。
2. 滞后阶数的确定是在Eviews里是根据LogL LR AIC SC FPE 等六项指标,确定的。我们要做的,就是在找到适合的最佳滞后结束。
3.滤波不熟悉,只做过卡尔曼滤波。等别人给你解释。
4.因为我们做VAR的目的主要是为了分析脉冲响应,方差分解等。VAR模型的参数相对来说并不重要(高铁梅老师书里有说明),所以写出来意义不大。但是你会发现论文里很多会写出来,然后还要解释一番。这个因人而异吧,因为有时候很难解释。
就这些,自己平时做VAR模型的一些感悟,希望对你有帮助。
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lfhzhy 发表于 2013-4-21 11:47:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
来个好人解释一下啊,别沉了

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lfhzhy 发表于 2013-4-21 11:56:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystal8832 发表于 2013-4-21 11:47
我帮你解决几个:
1. 去对数的目的是为了弱化异方差,和缩小数量级。而且取对数有具体的实际意义。所以一般 ...
十分感谢,基本上解决完了!!!最后还有一个问题,时间序列的平稳性检验中趋势项、截距项这个选择该如何决定呢??  我在网上看到说时间序列可以不考虑这些,直接选none;但如果我做得是趋势分析,那么就应该选择趋势项呢?

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crystal8832 学生认证  发表于 2015-12-17 16:50:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lfhzhy 发表于 2013-4-21 11:56
十分感谢,基本上解决完了!!!最后还有一个问题,时间序列的平稳性检验中趋势项、截距项这个选择该如何 ...
趋势分析?平稳时间序列不应该存在趋势项,所以如果包含趋势项且显著,则应该先退势~

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ShiReen_ 发表于 2019-10-25 16:55:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystal8832 发表于 2015-12-17 16:50
趋势分析?平稳时间序列不应该存在趋势项,所以如果包含趋势项且显著,则应该先退势~
你好 新手想请教一下如何判断时间序列的平稳性呀 颓势又是怎么做的呢?

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crystal8832 学生认证  发表于 2019-10-26 12:43:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ShiReen_ 发表于 2019-10-25 16:55
你好 新手想请教一下如何判断时间序列的平稳性呀 颓势又是怎么做的呢?
ADF检验等都可以用于检验平稳性,关于趋势性平稳,可以看下汉密尔顿的时间序列,里面有专门的说明

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秒哦哦 发表于 2021-1-13 13:41:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystal8832 发表于 2013-4-21 11:47
我帮你解决几个:
1. 去对数的目的是为了弱化异方差,和缩小数量级。而且取对数有具体的实际意义。所以一般 ...
说的很好,顶顶顶,VAR的参数确实太难解释了!我在做的时候直接就不写var方程了,不知道有没有问题。

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