最近自学了这个模型,有些不懂的地方,望大牛们指导:
1,对于时间序列的平稳性检验是不是一定要取对数,; 2,对滞后阶数不同的平稳序列可以做VAR模型吗? 注意只是滞后阶数不同,没有差分; 3,HP滤波的意义是将周期数据,变成趋势数据吗?? 4,VAR模型不需要写出表达式吗?
楼主: lfhzhy
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[问答] 向量自回归模型VAR的几个问题 |
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回帖推荐crystal8832 发表于2楼 查看完整内容 我帮你解决几个:
1. 去对数的目的是为了弱化异方差,和缩小数量级。而且取对数有具体的实际意义。所以一般宏观经济数据我们都是取对数后在处理。
2. 滞后阶数的确定是在Eviews里是根据LogL LR AIC SC FPE 等六项指标,确定的。我们要做的,就是在找到适合的最佳滞后结束。
3.滤波不熟悉,只做过卡尔曼滤波。等别人给你解释。
4.因为我们做VAR的目的主要是为了分析脉冲响应,方差分解等。VAR模型的参数相对来说并不重要(高铁梅 ...
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