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楼主: 马丘比丘
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[问答] 两个有协整关系的非平稳序列,选择VAR还是VECM [推广有奖]

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马丘比丘 发表于 2013-4-23 10:11:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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要如何做出选择呢?我不是很懂,也是刚接触这个模型
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关键词:VECM 平稳序列 协整关系 VEC ecm 模型 关系 还是

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yf974421315 发表于6楼  查看完整内容

两个变量非平稳,不能直接用VAR模型。如果两个变量均为一阶单整,有两种处理思路,一是对可变量进行差分,使之成为平稳序列,然后对差分后的变量进行VAR建模。但是这种方法并不是最好的选择,因为会丢失许多的信息;另一种思路是如果变量之间存在协整关系,则可以建立协整约束下的VAR模型,即向量误差修正模型VECM。

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yjsms 发表于 2013-5-8 11:08:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这个不矛盾啊,VEC模型只是VAR模型的误差修正,就是更加好一点,顺序应该是,用平稳的变量建立VAR,然后做协整,只有在协整的前提下才可以进一步做VEC。

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yjsms 发表于 2013-5-8 11:08
这个不矛盾啊,VEC模型只是VAR模型的误差修正,就是更加好一点,顺序应该是,用平稳的变量建立VAR,然后做协 ...
非平稳序列存在协整关系时,VAR也是可以估计的,但一般大家都用VECM,只是不想再差分取平稳了。但是VECM里的ECM系数有几个是正的。是不是模型还有问题呢?

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睡皮 发表于 2013-5-28 22:44:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
马丘比丘 发表于 2013-5-9 23:16
非平稳序列存在协整关系时,VAR也是可以估计的,但一般大家都用VECM,只是不想再差分取平稳了。但是VECM里 ...
非平稳的序列存在协整关系时,也可以做var?
那var和vec的本质区别是啥哦,求指教啊

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马丘比丘 发表于 2013-5-29 15:11:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
睡皮 发表于 2013-5-28 22:44
非平稳的序列存在协整关系时,也可以做var?
那var和vec的本质区别是啥哦,求指教啊
可以的 有文献支撑,文献回头给你查下。  VEC的核心是误差修正吧。VAR只是动态关系,VEC可以考察短期中对长期协整关系偏离的纠正,可以考虑下ECM项及ECM项的系数。

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yf974421315 发表于 2013-5-30 08:59:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
两个变量非平稳,不能直接用VAR模型。如果两个变量均为一阶单整,有两种处理思路,一是对可变量进行差分,使之成为平稳序列,然后对差分后的变量进行VAR建模。但是这种方法并不是最好的选择,因为会丢失许多的信息;另一种思路是如果变量之间存在协整关系,则可以建立协整约束下的VAR模型,即向量误差修正模型VECM。
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luozhouli 发表于 2016-5-24 17:32:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
马丘比丘 发表于 2013-5-29 15:11
可以的 有文献支撑,文献回头给你查下。  VEC的核心是误差修正吧。VAR只是动态关系,VEC可以考察短期中对 ...
请问相关文献有找到么,最近在写论文刚好要用到这个~

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冰枫冷羽 发表于 2016-5-24 20:23:29 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
马丘比丘 发表于 2013-4-23 10:11
要如何做出选择呢?我不是很懂,也是刚接触这个模型
非平稳的时间序列容易造成伪回归的问题,因此对于非平稳的时间序列建模要进行协整检验,协整通过了,也就是说变量间存在长期关系。建立的VAR模型是长期关系,短期内,这种关系可能会偏离这种趋势,因此需要进行短期的修正,VEC模型就是这种短期的修正。
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莱伊卡 发表于 2016-7-21 17:01:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
luozhouli 发表于 2016-5-24 17:32
请问相关文献有找到么,最近在写论文刚好要用到这个~
货政01货币政策传导机制有效性的实证研究_省略_我国利率传导渠道的VAR模型分析_高山.pdf (753.85 KB)
最近刚好看到一篇这样的文献,在附件里。
所有变量一阶单整,但是作者直接建立的VAR。真的很疑惑。

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莱伊卡 发表于 2016-7-21 17:01
最近刚好看到一篇这样的文献,在附件里。
所有变量一阶单整,但是作者直接建立的VAR。真的很疑惑。
传统VAR理论要求每一个变量是平稳的,对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展,存在协整关系向量可以直接建立VAR模型,或者误差修正模型。这是高铁梅《计量经济分析方法与建模》第二版的原话啊!所以协整序列也是可以直接建立VAR,好多发表文章也这么做了。

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