金融momentum指标计算 求sas代码 大神们路过帮忙

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目前需要构造momentum指标，但代码不知道如何写。
momentum指标计算步骤如下：将收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 将收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列和输家组合收益序列,两者之差就是动量因子序列momentum指标。
现如今我要计算从05年1月份开始到目前的momentum。我目前有上市股票月收益数据，请教大神怎么达成我的目标。要只是一个月的话我还能应付，那么多个月我估计要用宏，但这个东东还没怎么接触，求大神帮助。。谢谢
数据如下:

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关键词：Momentum moment sas代码 指标计算 omen 金融 计算 如何 收益

分组可以用proc rank，
分组时，以及分组之后的加权求和阶段，都可以用by子句，即by month就可以分月做了
这样再多的时间数据也是一步做完了
具体的代码和你的数据有关
你找本朱世武的书大概看下就都明白了

playmore 发表于 2013-5-28 09:46
分组可以用proc rank，
分组时，以及分组之后的加权求和阶段，都可以用by子句，即by month就可以分月做了
...

好的 谢谢   问题的关键是每个月我都能得到对应的排名在30%前和排名30%后的收益（打算用分位数）并计算得到，但每个月得收益排名是变动的，感觉无力啊

把数据也附上了 求大神给力

求高手帮忙

不是很理解，感觉可以先 proc sort 排下序，然后在结合if 语句将赢家、输家筛选出来；但具体怎么算还不是很理解

proc rank…… percent;
var;
ranks ;
by   ;

嗯，学习了。原来复制Carhart那篇paper的时候，也遇到这个问题。

再查一下proc rank都用法。

佛印 发表于 2013-6-1 21:30
proc rank…… percent;
var;
ranks ;

请问具体怎么做  各个命令后面跟的都是什么变量，谢谢