楼主: 有福有德
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[学习资料] 有用的残差问题 [推广有奖]

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探索异常观测值:Cook's Distancecook距离 Studentized Residual学生化残差)、 Centered Leverage Value杠杆值)。

l        Cook距离:适用于自变量较多时,提供单个观测值对回归面总体影响的信息(在探讨多元回归时尤其适用)。 1.png

   

e表示标准化残差, k表示自变量数,n样本数。

如果 2.png

,预示可能异常(注意样本量较大的情况需要放宽)。

l        绘制:Cook's 距离与id间的散点图。

3.png

注:该图显示不同观测值对对整体回归的影响,可见77、111、23、61四个观测对整体模型影响较大。

l        杠杆值与学生化残差

杠杆值:

4.png

   帽子值关心的是具体值偏离中心的程度。参考界限大于 h平均数两倍。

学生化残差:

将该观测值从残差标准差中删除。参考界限[-2 2].

绘制常用侦察图:

6.png

注:该图显示不同观测值(例如77),异常。

所以综合Cook's 距离、杠杆值与学生化残差的信息可以看出,观测值77号一定是异常观测值,有必要加以重视。

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关键词:Leverage Residual Distance Student stance 学生 标准差 平均数 散点图

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5.png

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军少 学生认证  发表于 2013-5-28 10:00:50 |只看作者 |坛友微信交流群
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小⑥ 发表于 2013-5-31 09:18:46 |只看作者 |坛友微信交流群
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ermutuxia 发表于 2013-5-31 09:19:34 |只看作者 |坛友微信交流群
很好!谢谢分享!

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Vermouth2008 发表于 2013-5-31 09:20:24 |只看作者 |坛友微信交流群
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qqqqqq4620 在职认证  发表于 2013-6-4 10:50:36 |只看作者 |坛友微信交流群
学习一下,感谢!
再次当爹!
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20052053 在职认证  发表于 2013-6-10 17:51:11 |只看作者 |坛友微信交流群
学习下

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上而求索 发表于 2013-10-30 23:42:51 |只看作者 |坛友微信交流群
好啊,谢谢啊!!!!

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千载之后 发表于 2014-8-11 10:03:37 |只看作者 |坛友微信交流群
非常感谢楼主分享哈!原先用Eviews和Spss做线性回归时没有涉及Cook's Distance方面的检验,现在转向R了才逐渐使用曲式距离来剔除异常值,看了楼主的解释使我更加清楚了!

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ydhuwenming 发表于 2015-1-3 17:40:16 |只看作者 |坛友微信交流群
有用,学习了!

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