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楼主: shihui1505
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[经验分享] 关于误差修正模型(ECM)中的误差修正项的系数为正或或为负的权威解答   [推广有奖]

shihui1505 发表于 2013-10-17 16:17:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
litingt 发表于 2013-7-11 19:33
感谢楼主的资料收集,我也遇到相同的问题,不过我还是有疑问,到底误差修正项的系数是否可以小于-1,小于-1 ...
个人意见,仅供参考,具体要再分析。。。
你就把误差修正项看成是回归方程中的其中一个自变量,你说自变量的回归系数可不可以大于-1?

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denver0101 发表于 2014-4-5 09:46:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
好帖子,说得很详细

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limbble 发表于 2014-4-19 16:29:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主,请问能不能将“ecm(-1)”加入长期均衡的协整关系当中?
发现一旦加入,长期关系一下子好看了许多。

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shihui1505 发表于 2014-4-22 19:21:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
limbble 发表于 2014-4-19 16:29
楼主,请问能不能将“ecm(-1)”加入长期均衡的协整关系当中?
发现一旦加入,长期关系一下子好看了许多。 ...
不知道ecm(-1)是个啥东东

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limbble 发表于 2014-4-23 12:32:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
shihui1505 发表于 2014-4-22 19:21
不知道ecm(-1)是个啥东东
就是ECM,因为实际上是滞后一期的,所以加上了(-1).

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多谢楼主

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austen06 发表于 2014-7-3 14:06:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
对于ECM,误差修正项的系数肯定是应该小于零的,否则就不会有协整关系;对于VECM来说,alpha系数有正有负,因为无处修正项对于所有变量都是一样的,比如说,A变量的ecm不显著,而A又偏高,那么ecm项会偏高;那么另一个变量B,要维持这两者之间的协整关系,其系数需要显著为正。

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austen06 发表于 2014-7-3 14:06
对于ECM,误差修正项的系数肯定是应该小于零的,否则就不会有协整关系;对于VECM来说,alpha系数有正有负, ...
请问VEMC和EMC有什么区别?他们是不同的模型吗?

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DmR_嘿 发表于 2014-7-28 02:33:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主贴出来供大家讨论!!
但是楼主楼主,你给的例子中:那个误差修正项系数就是正的呀...
协整关系(μ)对当期的GDP产生刺激作用,其效应为0.13,即,协整的存在能有效地促进经济增长。
这样的解释 “通”嘛? 还是纠结。。

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DmR_嘿 发表于 2014-7-28 02:36:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
austen06 发表于 2014-7-3 14:06
对于ECM,误差修正项的系数肯定是应该小于零的,否则就不会有协整关系;对于VECM来说,alpha系数有正有负, ...
大神! 我还是晕。。
VECM里面,ECM项系数是正的,这样可以嘛? 要如何进行解释呢。。愁啊。。
希望得到回复 谢谢大神!!

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