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楼主: xuelida
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[实际应用] [原创]gauss软件相关资源和学习资料,见跟贴   [推广有奖]

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计量经济学

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xuelida 在职认证  发表于 2007-10-19 00:29:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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我一直在学习gauss软件,遇到很多问题,都是自己费了很大劲才解决。因此,希望大家如果能把问题贴上,让大家共同寻找解决方法,或许能少走弯路。

同意建个guass楼--aris_zzy


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关键词:GAUSS 学习资料 Aus USS GUASS 讨论 软件 GAUSS 就学 原创

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zhaomn200145 发表于 2007-10-19 08:27:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
唉,学GAUSS的人好像特别少,没办法。大家都想用Eviews这种软件,不用自己编程的,方便啊。

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xuelida 在职认证  发表于 2007-10-19 09:22:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

gauss软件占用资源没有matlab大,而且比eviews的计量经济功能要强,为什么要学傻瓜似的eviews呢?而且eviews里都是编好的页面,很多检验的结果不一定可靠,如果要深度分析还是要在eviews里编程。

为了供大家学习,以后我会把自己的gauss的计量经济学资料传上,供大家下载。

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蓝色 发表于 2007-10-19 09:49:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

可以先设出来,讨论的多了,就用的多了。

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xuelida 在职认证  发表于 2007-10-19 12:10:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

[下载]gauss 的monte carlo模拟资料

1、https://bbs.pinggu.org/thread-245644-1-1.html

Monte Carlo Program for OLS and GLS under Autocorrelation: AR(1)建议:会的话可以不下,有的话可以不下。来源:PREPARED BY S.C. AHN

2、https://bbs.pinggu.org/thread-245617-1-1.html

Bootstrap OLS,Data generation under Weak Ideal Conditions
Regressors are stochastic.The errors are different across different data sets.
Errors are non-normal: Chi-square(2)-2建议:如果有的话可以不下,会的话可以不下。来源:PREPARED BY S.C. AHN

3、https://bbs.pinggu.org/thread-245606-1-1.html

pdf里介绍BOOTSTRAP的基本原理以及gauss code。两个程序:程序1:ASYMPTOTIC WALD TEST和BOOTSTRAP WALD TEST的比较。程序2:REJECTION RATE OF ASYMPTOTIC WALD TEST和BOOTSTRAP WALD TEST建议:会的话可以不下,有的话可以不下。来源:PREPARED BY S.C. AHN

4、https://bbs.pinggu.org/thread-245590-1-1.html

Monte Carlo simulation evidence of coverage rates of confidence intervals        constructed using chi-square asymptotics, Efron's percentile, Hall's percentile, percentile-t (equal-tailed) and percentile-t (symmetric) bootstrap methods    pdf里介绍OLS和GMM估计方法,置信区间等等。建议:如果有的话可以不下,会的话可以不下。来源:Econ 681, Fall 2005 Department of Economics, Concordia University

5、https://bbs.pinggu.org/thread-221720-1-1.html

同质面板单位根检验Peter C.B. Phillips and Donggyu Sul, Econometrics Journal 2003, Vol 6. pp 217?60程序1、Monte Carlo Study Gauss Code for Homogeneity Test "Dynamic Panel Estimation and Homogeneity Testing Under
  Cross Section Dependence程序2、Procedure for panel unit root test for "Dynamic Panel Estimation and Homogeneity Testing Under Cross Section Dependence"。

6、https://bbs.pinggu.org/thread-221717-1-1.html

7、https://bbs.pinggu.org/thread-193505-1-1.html

Monte Carlo Simulations
Monte Carlo experiments are powerful techniques very often used in applied econometric analyses
to asses the small sample behavior of estimator and test statistics. A Monte Carlo experiment
consists in di¤erent parts.
1. De…ne the issue to analyze
2. The data generating process (DGP) where your develop your known process
3. Generating numbers at random
4. Estimation and test statistics for one replication of the loop. Use of procedures
5. Storage and computation of summary statistics over the M replications
To illustrate these di¤erent steps, let us consider the relationship between two independent random
walks (with drifts). Engle and Granger (1987) and Phillips (1996) show that if we regress these
variables on each other, there is a tendency to obtain spurious regressions. This phenomenon is
characterized by values of t􀀀 ratios for which we would reject the null hypothesis of no
relationships at any sensible signi…cance levels. Moreover the R2 are high because of the common
stochastic trends.
For the data generating process (DGP), let us generate the following independent bivariate process

8https://bbs.pinggu.org/thread-193310-1-1.html

1、notes on monte carlo, bootstrapping and estimation by simulation2、Monte Carlo Methods3、 Bootstrapping。

我这里还有其他的,会继续贴上


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xuelida 在职认证  发表于 2007-10-19 12:18:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

[下载]gauss 的monte carlo模拟资料2

165794.rar (5.93 KB, 需要: 2 个论坛币)


共8个DF单位根检验模拟程序。

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zhaomn200145 发表于 2007-10-19 15:04:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
目前没有一本比较好的gauss入门教材也是个大问题,个人极不推荐林光平的那本书!啥也学不到!!

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zhaomn200145 发表于 2007-10-19 15:08:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
此外,gauss还经常需要加载许多模块。这些模块有时候很难找到,所以用起来不如eviews方便。

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xuelida 在职认证  发表于 2007-10-19 19:49:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

除了cml模块外,其他的一般都能找到

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蓝色 发表于 2007-10-20 08:10:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

你这搞的太高深么

需要从基础的了解啊

如果大家连OLS这些也很难上手的。你上面提到的大家估计更难学习了,

所以就会放弃GAUSS

论坛上的软件,大部分是最基础的内容,然后才可能讨论高深的。

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