请教如何在dynare中做历史方差分解

きずな 发表于 2013-8-2 19:47
你试一下让初始值等于稳态值不行么？

我的程序是在对数线性化以后编的，稳态值都为0，就是不知道为什么最后做出来的历史方差分解会出现"initival values"的影响，你做的有没有？

不是conditional_variance_decomposition么？

孤独的散步者翱 发表于 2013-11-24 10:40
不是conditional_variance_decomposition么？

请教两个问题：1、贝叶斯估计时为什么还要做校准参数？校准的参数对估计有没有影响？
              2、如何做校准的模型的历史方差分解？
         非常感谢！！！

xu_junyi 发表于 2013-11-26 19:26
请教两个问题：1、贝叶斯估计时为什么还要做校准参数？校准的参数对估计有没有影响？
              2、 ...

dynare使用手册上说在stoch_simul后面加上conditional_variance_decomposition=     今天试了一下，没有找到oo_conditional_variance_decomposition，我在想是不是我的dynare版本有问题，然后去dynare forum逛了一下，发现别人也有同样的问题。参数校准只是针对部分参数吧，其他结构参数需要贝叶斯估计，校准的参数肯定是对估计有影响的。个人见解，我也是菜鸟一个

孤独的散步者翱 发表于 2013-11-26 22:48
dynare使用手册上说在stoch_simul后面加上conditional_variance_decomposition=     今天试了一下，没有找 ...

非常感谢啊！在做贝叶斯估计时，比如要估计参数 a ，首先要对 a 校准再做贝叶斯估计，这是为什么？

xu_junyi 发表于 2013-11-28 10:27
非常感谢啊！在做贝叶斯估计时，比如要估计参数 a ，首先要对 a 校准再做贝叶斯估计，这是为什么？

校准没有用到数据，估计用到了数据。

xu_junyi 发表于 2013-11-28 10:27
非常感谢啊！在做贝叶斯估计时，比如要估计参数 a ，首先要对 a 校准再做贝叶斯估计，这是为什么？

DSGE模型中的参数分为两类，一是反映模型稳态特性的有关参数，二是反映模型动态特性的有关参数。第一类参数通常采用校准的方法来设定，第二类参数采用估计的方法来确定。

孤独的散步者翱 发表于 2013-11-29 09:28
DSGE模型中的参数分为两类，一是反映模型稳态特性的有关参数，二是反映模型动态特性的有关参数。第一类参 ...

是啊，但是，反映模型动态特性的有关参数仍然需要先校准，如果不校准dynare程序就没法运行，为什么要先校准呢？

xu_junyi 发表于 2013-12-2 12:31
是啊，但是，反映模型动态特性的有关参数仍然需要先校准，如果不校准dynare程序就没法运行，为什么要先校 ...

不知道怎么跟你说了，看书吧

きずな 发表于 2013-8-1 22:46
对了，没有数据，你告诉我邮箱吧，我发给你完整的数据和代码

老师您好，能否也给我发一份这个历史方差分解文件及数据，万分感谢，我的邮箱1020247595@qq.com