面板数据如何做GMM估计？

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人初学stata，皮毛未懂，目前在做一个研究，固定效应的面板数据回归之后，需要做一个稳健性分析。想要做换一种估计方法来做，查看了论坛的帖子，发现可以用GMM估计法。问题来了！求教有木有详细的解释GMM估计如何做的？或者推荐书推荐文献也好！虽然看了许多GMM估计法的原理什么还是不理解！！！有没有人能帮忙写个步骤，顺便告诉我每个步骤怎么做？！不甚感激啊啊啊啊啊！！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：GMM估计 面板数据 GMM 面板数据回归 Stata 如何

这个具体分为差分GMM和系统GMM，陈强的高级计量经济学里有讲到

人口结构命令.txt (3.97 KB, 需要: 1 个论坛币)

2013-9-1 14:47:50 上传

部分STATA命令包括GMM
需要: 1 个论坛币  [购买]

部分stata命令包括GMM

之前做过GMM，仅供参考~

从网上找吧，很多相关内容的。

用eviews直接傻瓜操作

用OLS也未尝不可

ffyyll13 发表于 2013-9-1 15:22
用OLS也未尝不可

用线性回归哎。。。这个倒是保守的法子了。。。

wsyuanan 发表于 2013-9-1 14:52
从网上找吧，很多相关内容的。

这不是找了消化不了，才求助麽。。。目前就发现大n小t，适合用系统GMM

cactus90 发表于 2013-9-1 14:49
部分stata命令包括GMM

之前做过GMM，仅供参考~

有用不有用不？不好意思，之前跑出门了，差点回不来了。。。回来继续搞这个。。。俺去load下来的东西，谢谢！

炎小涵 发表于 2013-9-24 22:15
有用不有用不？不好意思，之前跑出门了，差点回不来了。。。回来继续搞这个。。。俺去load下来的东西，谢 ...

不晓得  只是暑假做过一次 具体可以参考陈强的高级计量经济学及stata应用