楼主: yunzhonghai
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[问答] 【求助】怎样计算回归方程的异方差稳健F统计量和LM统计量? [推广有奖]

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具体学习伍德里奇《计量经济学导论》第269页Example8.2时不知道怎么利用SAS计算Heteroskedasticity-Robust F statistics和Heteroskedasticity-Robust LM test,求程序。

下面程序是计算white标准误和一般排除约束时的F值

proc reg data=gpa3;
model cumgpa=sat hsperc tothrs female black white/white;
test black=0,white=0;
where spring=1;
run;
quit;
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关键词:回归方程 统计量 异方差 Statistics statistic 统计

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沙发
yunzhonghai 发表于 2013-10-6 09:22:16 |只看作者 |坛友微信交流群
自己顶一下,我后来利用PROC MODEL做了一下,结果和书上的不一致,还求大牛给个程序

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shanyaodan_zxf 学生认证  发表于 2016-4-6 23:43:23 |只看作者 |坛友微信交流群
同求,我用R做的,变量的系数异方差标准误书上有公式就直接编了个公式,但系数怎么求。。。

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