动态面板门限

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连老师，您的门县回归的软件，如果加入Yt-1作为解释变量，能否实现动态面板门限回归的效果，还是用另外的办法

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关键词：动态面板 解释变量 门限回归 连老师 动态 软件

同问啊啊

目前没有现成的命令。如下文章供参考，该文参考文献中有一篇 Kim 的文章，应该是有关计量理论的。
Kim, M., Y. Shin, V. A. Dang, 2012, Asymmetric capital structure adjustments: New evidence from dynamic panel threshold models, Journal of Empirical Finance, 19 (4): 465-482.

看了您推荐的文章，上面的模型是
Yit=(a1*Yit-1+b1*Xit)*I(qit<=c)+(a2*Yit-1+b2*Xit)*I(qit>c)

可是我的模型是Yit=a1*Yit-1+【b1*Xit*I(qit<=c)++b2*Xit*I(qit>c)】
也就是我如果不研究因变量滞后项的门限值，而只是研究自变量的门限值，我是否仍然可以用Hansen的模型即使用您编写的命令

都存在内生性问题，目前还没有现成的命令，需要自己写程序。

能不能直接把您的ado文件中的普通回归reg改成xtdpdsys

不行，因为动态面板设定下，使用的是 GMM 估计，此时判断模型优劣的不再是 OLS 情形下的 RSS 了。

arlionn 发表于 2014-3-30 17:25
不行，因为动态面板设定下，使用的是 GMM 估计，此时判断模型优劣的不再是 OLS 情形下的 RSS 了。

连老师，您好，请问您现在有没有动态面板门限的stata命令？谢谢您！