[原创]基于MATLAB的一个简单的交易策略(基于MACD)的Matlab代码

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这是一个简单交易策略（基于MACD）的Matlab代码，说明：1.这是之前练习时写的，对于其中的算法，我不能保证正确，请各位批判性思考  2.本代码用于交流学习，大牛轻拍

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1. %%此程序用来计算MACD指标并对其有效性进行回测检验
   
2. %%原始数据命名为stk_clpr，且第一列为收盘价，第二列为交易日期
   
3. %% 计算相关指标(这里也可编一个函数)，第一天初始化：DIFF=DEA=MACD=0,EMAshort=EMAlong=第一天的收盘价
   
4. %虽然matlab有自带的函数macd()，它貌似只能计算默认长度的平滑移动平均，还是自己算理解更深刻
   
5. clpr=stk_clpr(:,1);%提取收盘价
   
6. date=stk_clpr(:,2);%提取日期
   
7. %定义计算长度
   
8. shortPeriod=12;%定义收盘价短期（快速）平滑移动平均计算长度
   
9. longPeriod=26;%定义收盘价长期（慢速）平滑移动平均计算长度
   
10. DEAPeriod=9;%定义diff线平滑移动平均计算长度
    
11. %建立占位矩阵，提高程序运行效率
    
12. EMAshort=zeros(length(clpr),1);
    
13. EMAlong=zeros(length(clpr),1);
    
14. DIFF=zeros(length(clpr),1);
    
15. DEA=zeros(length(clpr),1);
    
16. MACD=zeros(length(clpr),1);
    
17. %用循环语句计算各个指标（这里用向量不管用）
    
18. EMAshort(1)=clpr(1);%初始化EMAshort第一值
    
19. EMAlong(1)=clpr(1);%初始化EMAlong第一个值
    
20. DEA(1)=0;%初始化第一值
    
21. DIFF(1)=0;
    
22. MACD(1)=0;
    
23. for t=2:length(clpr);
    
24.     %计算短期和长期EMA
    
25.     EMAshort(t)=clpr(t)*(2/(shortPeriod+1))+EMAshort(t-1)*((shortPeriod-1)/(shortPeriod+1));
    
26.     EMAlong(t)=clpr(t)*(2/(longPeriod+1))+EMAlong(t-1)*((longPeriod-1)/(longPeriod+1));
    
27.     %计算DIFF
    
28.     DIFF(t)=EMAshort(t)-EMAlong(t);
    
29.     %计算DEA
    
30.     DEA(t)=DIFF(t)*(2/(DEAPeriod+1))+DEA(t-1)*((DEAPeriod-1)/(DEAPeriod+1));
    
31.     %计算MACD
    
32.     MACD(t)=2*(DIFF(t)-DEA(t));
    
33. end
    
34. %画出行情序列图和各指标变化图
    
35. figure(1);
    
36. subplot(3,1,1);
    
37. plot(date,clpr,'r');
    
38. datetick('x','yyyymmdd');
    
39. xlabel('Date');
    
40. ylabel('Close Price');
    
41. title('Time Series of Stock');
    
42. grid on;
    
43. subplot(3,1,2);
    
44. plot(date,DIFF,'g',date,DEA,'b');
    
45. datetick('x','yyyymmdd');
    
46. legend('DIFF','DEA');
    
47. xlabel('Date');
    
48. ylabel('DIFF and DEA');
    
49. title('The DIFF and DEA of Stock');
    
50. grid on;
    
51. subplot(3,1,3);
    
52. plot(date,MACD,'r');
    
53. datetick('x','yyyymmdd');
    
54. xlabel('Date');
    
55. ylabel('MACD');
    
56. title('The MACD of Stock');
    
57. grid on;
    
58. %% 策略回测仿真
    
59. %%一个最简单的策略：1)DIFF向上突破MACD且连续三天处于MACD之上，则为买入信号；２)DIFF向下穿过MACD且连续三天处于MACD之下，则为卖出信号
    
60. %初始资金10000元
    
61. initial=10000;
    
62. %定义仓位：1表示多头，0表示空仓
    
63. pos=zeros(length(clpr),1);
    
64. %定义收益序列
    
65. Return=zeros(length(clpr),1);
    
66. figure(2);
    
67. plot(date,clpr,'r');
    
68. datetick('x','yyyymmdd');
    
69. xlabel('Date');
    
70. ylabel('Close Price');
    
71. title('Time Series of Stock');
    
72. grid on;
    
73. hold on;
    
74. %策略计算
    
75. for t=5:length(clpr)
    
76.     %定义买卖信号
    
77.     signalBuy=(DIFF(t)>MACD(t) && DIFF(t-1)>MACD(t-1) && DIFF(t-2)>MACD(t-2) && DIFF(t-3)<MACD(t-3) && DIFF(t-4)<MACD(t-4));
    
78.     signalSell=(DIFF(t)<MACD(t) && DIFF(t-1)<MACD(t-1) && DIFF(t-2)<MACD(t-2) && DIFF(t-3)>MACD(t-3) && DIFF(t-4)>MACD(t-4));
    
79.     %如果是买入信号且为空仓，则买入
    
80.     if (signalBuy==1 && pos(t-1)==0)
    
81.         pos(t)=1;
    
82.         text(date(t),clpr(t),'\leftarrow买');
    
83.         plot(date(t),clpr(t),'go');
    
84. 
    
85.     %如果是卖出信号且为多仓，则卖出
    
86.     elseif (signalSell==1 && pos(t-1)==1)
    
87.         pos(t)=0;
    
88.         text(date(t),clpr(t),'\leftarrow卖');
    
89.         plot(date(t),clpr(t),'bo');
    
90. 
    
91.     %其它情况一律不进行任何操作
    
92.     else    pos(t)=pos(t-1);
    
93.     end
    
94. end
    
95. %计算资金变化情况，交易成本假设为单边千分之三
    
96. Return(1)=initial;
    
97. for t=2:length(clpr)
    
98.     %空仓且没有买入信号
    
99.     if pos(t)==0 && pos(t-1)==0
    
100.         Return(t)=Return(t-1);
     
101.         continue;
     
102.     end
     
103.     %买入
     
104.     if pos(t)==1 && pos(t-1)==0
     
105.         Return(t)=Return(t-1)*(1-0.003);
     
106.         continue;
     
107.     end
     
108.     %持仓并且无卖出信号
     
109.     if pos(t)==1 && pos(t-1)==1
     
110.         Return(t)=Return(t-1)*(clpr(t)/clpr(t-1));
     
111.         continue;
     
112.     end
     
113.     %卖出
     
114.     if pos(t)==0 && pos(t-1)==1
     
115.         Return(t)=Return(t-1)*(clpr(t)/clpr(t-1))*(1-0.003);
     
116.         continue;
     
117.     end
     
118. end
     
119. %% 模型评价：收益率，夏普比率，绝对收益率，最大回撤等一些列指标，这里只画资金变化曲线
     
120. %画出资金变化曲线
     
121. hold off;
     
122. figure(3);
     
123. plot(date,Return,'r');
     
124. datetick('x','yyyymmdd');
     
125. xlabel('Date');
     
126. ylabel('Your Money');
     
127. title('The Return of Stock');
     
128. %画出持仓情况
     
129. figure(4);
     
130. plot(date,pos,'b');
     
131. datetick('x','yyyymmdd');
     
132. xlabel('Date');
     
133. ylabel('The state of your account');

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2014-2-12 15:22:45 上传

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关键词：matlab代码 MATLAB atlab matla 交易策略 matlab 收盘价 程序 命名

先模仿 后创新

顶一下

太牛了，没完全理解啊

感谢楼主分享，我也说一些自己的观点：从你的损益图发现这个模型是无效的，受系统风险影响很大。楼主的模拟交易中的收益完全是06,07年牛市时创造的，并不是这个交易策略所带来的。提出特殊样本之后看模型10年之后的表现可以发现这个模型的收益率是负的，鲁棒性非常不好。欢迎多多交流

scy232119 发表于 2014-4-11 23:28
感谢楼主分享，我也说一些自己的观点：从你的损益图发现这个模型是无效的，受系统风险影响很大。楼主的模拟 ...

写了个错别字。。。是“剔除”，不是“提出”。然后我现在在做一个给予SVM的算法交易模型，目前有一些灵感并且模型也有一个雏形，对machine learning特别是对SVM感兴趣的可以一起交流交流~邮箱是scy232119@sina.com

支持起来

如此好帖居然没人顶？

请问楼主有试过模仿通达信上的MACD做一下红柱绿柱吗？

thanks for sharing

weitingkoala 发表于 2014-2-12 15:32
先模仿 后创新

版主乐于分享！这就是难能可贵的地方！