请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: sosoandcx
8597 10

KMV Matlab程序 [推广有奖]

  • 0关注
  • 7粉丝

博士生

69%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
337 个
通用积分
2.3200
学术水平
11 点
热心指数
11 点
信用等级
8 点
经验
237 点
帖子
189
精华
0
在线时间
360 小时
注册时间
2009-12-1
最后登录
2019-8-12

sosoandcx 在职认证  发表于 2014-2-20 22:41:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
KMV 模型是经典的金融风险管理模型,该模型认为,贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易,资产的市场价值不能直接观测到。为此,模型将银行的贷款问题倒转一个角度,从借款企业所有者的角度考虑贷款归还的问题。首先,它利用Black-Scholes期权定价公式,根据企业股权的市场价值及其波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业资产的市场价值、资产价值的波动性。其次,根据公司的负债计算出公司的违约实施点 (default exercise point,为企业1年以下短期债务的价值加上未清偿长期债务账面价值的一半),计算借款人的违约距离。最后,根据企业的违约距离与预期违约率(EDF) 之间的对应关系,求出企业的预期违约率。 KMV.zip (12.45 KB, 需要: RMB 2 元)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:MATLAB程序 MATLAB atlab matla Atl 程序 Matlab 金融风险管理

已有 1 人评分经验 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
accumulation + 100 + 1 + 1 + 1 精彩帖子

总评分: 经验 + 100  学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

本帖被以下文库推荐

我不是凯恩斯主义者
cherubiclee 发表于 2014-2-22 09:48:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不需要,但还是帮顶

使用道具

hekaikevin 发表于 2014-2-23 15:40:10 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
KMV.rar (1.62 KB)

使用道具

yucongy 发表于 2014-3-3 09:00:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
网上随便一搜不都有么?
不经意间一年过去了,发现学到的东西不少,但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询,请邮件联系:yucong134@163.com

使用道具

clayboy 在职认证  发表于 2015-4-7 13:05:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
挺好的 不过我不是做这一块的

使用道具

zhuhigh_ 发表于 2017-6-3 01:59:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你好, 请问有包含数据吗

使用道具

你好 在您的KMV模型中  有一个小问题需要请教一下 微信图片_20180905100216_副本.png
这个在求d1的时候,为什么用的是log(x1/E to D),而不是直接用Log(x1/L)?  在求最优化时为什么用的也是exp(-r*T)*normcdf(d2)/EtoD-1,而不是exp(-r*T)*normcdf(d2)-Ve??希望能得到您的回复。
微信图片_20180905100216_副本.png

使用道具

wlppp 发表于 2018-10-8 10:51:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
textdatafavar.xls数据不在里面

使用道具

wlppp 发表于 2018-10-8 10:55:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
hekaikevin 发表于 2014-2-23 15:40
你这个没有数据,我下载了没法用啊,麻烦发个数据,linpeng_wang@126.com

使用道具

sinpad 在职认证  发表于 2019-7-1 07:59:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
数据能提供一下吗?

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 10:31