为什么国内做的动态面板文章十有八九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？

楼主你用什么命令做动态面板？可以好好看看命令的帮助，是不是稳健标准误在命令说明里很清楚，一般windmeijer处理后都是稳健的。至于sargan，它是按照同方差求的，但经济研究一般都是报告hensen呀，这个是稳健的。不觉的你说的问题普遍存在。事实上，sargan过于严格，它要是能过，hensen肯定是没问题，呵呵

再有，用gmm不见得都是动态面板，呵呵，有些内生问题也用gmm，从命令上看，经济研究一般都是加clustered，即使缺省，记得xtivreg……，gmm，也是报告稳健误，且xtoverid也是出hensen值。

做了就不稳健了

长见识了。。我都是默认他们都是先用非robust的结果做了sargan检验，然后再贴一个robust的结果。
可是我觉得审稿时候应该会要求他们出示所有的回归结果吧。不用稳健标准差似乎过不了审稿人吧。。

hdyuanli 发表于 2014-3-22 15:01  长见识了。。我都是默认他们都是先用非robust的结果做了sargan检验，然后再贴一个robust的结果。  可是我觉 ...

这个倒真不是，经济研究上没有稳健的回归多得去了。其实我有种感觉，大部分审稿人不是太在意实证部分。当然，个人感觉，也有很重视的，比如季刊之类。

tsingh3699 发表于 2014-3-22 10:03
楼主你用什么命令做动态面板？可以好好看看命令的帮助，是不是稳健标准误在命令说明里很清楚，一般windmeij ...

用hansen的也有，但我也没看出来有用稳健的。一般有用稳健的话都会说明的，不说就默认是非稳健标准误了。

tsingh3699 发表于 2014-3-22 10:10
再有，用gmm不见得都是动态面板，呵呵，有些内生问题也用gmm，从命令上看，经济研究一般都是加clustered，即 ...

你看看这篇？《经济研究》2013年，http://www.nssd.org/articles/article_detail.aspx?id=4624738

tsingh3699 发表于 2014-3-22 10:10
再有，用gmm不见得都是动态面板，呵呵，有些内生问题也用gmm，从命令上看，经济研究一般都是加clustered，即 ...

错了，这个。http://www.nssd.org/articles/article_detail.aspx?id=46247389

刚刚也遇到这个问题，正在苦恼中啊！觉得国内这些研究宏观用GMM的大多都是在扯蛋，怪不得一老师说过国内经济研究上大部分的文章页不敢翻译成英文的去发一下试试

敢用啊，有啥不敢用的