为什么国内做的动态面板文章十有八九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？

事实上问题的关键是在使用工具变量的时候，独立同方差假定能否满足。一般情况下诸如动态面板用GMM或者即使只是用2sls，独立同方差假定都无法满足，因此必须用异方差稳健的标准差，否则单参数检验会有问题。不用是不应该的。

情深深 发表于 2014-3-1 10:14
加了稳健以后他们以后生涯就不稳健了

哈哈 这个说的好

确实，用了之后一般结果都会难看一些

我还没发过文章，请高手指点一下，是不是审稿人会要你所有的回归呢？

lingyunlangzi 发表于 2014-2-27 17:37
说到这个还想吐槽，动态面板其实是更适合短时期宽截面的，可是很多人做的都是时间比截面还长……

错误 不论哪个长都可以用dynamic panel 不同的只是哪种asymptotic approximation更好而已

最近做实证也是这个问题，一使用robust就全部不显著了

primmxz 发表于 2014-2-27 16:25
不加是有原因的，因为我们使用的面板数据样本量太小，根本不符合动态系统GMM的估计要求，

楼主您好，关于动态面板滞后阶数的确定是如何进行的呢？谢谢您的回答。

一步法可以不用稳健标准误

这个帖子有点意思，指出了国内经济研究中存在的一点问题。

实证的水太深了，新手得摸索多少年才敢写出自信的实证结果。。。学的好艰难。。。