请教高手几个问题:
1、是不是所有的面板数据模型都需要进行平稳性的检验?
2、如果数据不能通过平稳性检验,可否作面板数据协整?作协整地话思想和步骤与普通时间序列数据的协整是否相同?
谢谢!
楼主: 智能金融
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[问答] 关于面板数据的问题 |
高中生 75%
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回帖推荐linger1213 发表于2楼 查看完整内容 从理论上讲,应该是需要对面板数据进行平稳性检验,因为如果是非平稳的变量,容易出现" 伪回归" 如果面板数据的原序列不是平稳的,可以对一阶差分进行平稳性检验,如果一阶差分是平稳的,可以做协整分析;如果一阶差分为非平稳,则不能作协整分析.
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