关于PIN（知情交易概率）计算程序中的问题

mosuchen 发表于 2014-4-3 01:57
好呀，其实我用MATLAB和SAS都写好程序了。可惜是碰到的数据问题。正在找高频数据源，我手上的数据太粗糙。 ...

我的高频数据是从深圳一个公司买的，感觉还行，都是间隔5秒，部分有标注买卖方，没标的就用tick test能判断出来。但现在有一篇2013年的Journal of accounting and economics 的文章说lee的tick test不是那么准确，但感觉也没有其他更好的方法。

关于买卖方标记，我请教了一位同学饿，这是他的答复
除了交易所以外，没有人能够确认买方还是卖方，因为所有的数据都不是订单级的逐笔，你的数据集我看了，是5s一次的数据，这种数据是把5s内的所有交易撮合以后，用快照的形式发布，也就是说，最新价是整5s内最后一笔撮合价，最高是5s内撮合的最高价，其他同理。针对这种数据，都需要做进一步处理，国泰安也是进行了加工，方法如Tick-test，reverse tick-test，等等。
我们学校没买国泰安的数据，我不确定国泰安的买卖标价或者锐思的买卖标记是从哪里来的。我感觉有可能也是他们根据TICK-test标记的，如果上面的观点是对的话。

5S的数据做高频都废了啊，可以考虑用VPIN方法，沪深交易所的数据是由逐笔的叫level2数据。我在搞VPIN发现效果不佳啊，搞搞毕业论文还成，搞成交易策略肯定不靠谱

mosuchen 发表于 2014-3-29 20:08
非常感谢。但您给的程序中，bid和ask,如果我们理解错应该是买方报价和卖方询价的意思，我的高频数据中只有 ...

我得到的数据也是和你一样的，请问你最后是怎么处理的呢

mosuchen 发表于 2014-3-29 20:08
非常感谢。但您给的程序中，bid和ask,如果我们理解错应该是买方报价和卖方询价的意思，我的高频数据中只有 ...

我的数据也和你一样，请问你最后是怎么处理的呢？能发下你的matlab程序么？过大的买卖单计算泊松分布时程序还能运行？

mosuchen 发表于 2014-4-1 08:20
根据您的建议，我编制了一个程序小样，主要是用前面发的浦发银行的一年数据来计算PIN，我使用的是成交均价 ...

您好，我想问一下这个程序是用matlab编的吗？

yoyoyouyou 发表于 2016-10-24 18:28
您好，我想问一下这个程序是用matlab编的吗？

SAS编的程序

你们的PIN都算出来了吗？我用的国泰安数据库里的高频数据中的分笔数据，里面直接告诉你了买单还是卖单，但是我现在不会用stata进行极大似然法估计相应的参数，以计算PIN值，有会用stata做的吗？

noprint out=pinest(keep=stkcd year alpha eta mu);
这个是nlp才有的吗？？？

hittilehua 发表于 2017-7-13 19:06
你们的PIN都算出来了吗？我用的国泰安数据库里的高频数据中的分笔数据，里面直接告诉你了买单还是卖单，但是 ...

我觉得用sas更现实一点，stata处理数据太慢。