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楼主: 肖圣杰
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[问答] R关于ARFIMA模型预测程序问题 [推广有奖]

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肖圣杰 发表于 2014-3-29 14:04:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分,然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合,那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢?哪个大牛能不能指点下软件小菜呀?诚挚地感谢帮助我的大牛!!!
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关键词:ARFIMA 模型预测 MA模型 ima arma模型 程序 模型

DM小菜鸟 发表于 2015-2-15 17:56:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
forecast.Arima()

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莫愁Lee 发表于 2017-4-19 12:27:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主,用fracdiff函数怎么估计d值啊

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莫愁Lee 发表于 2017-5-11 17:52:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你好,我想问一下arfima模型参数估计能不能指导一下我

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slm0451 发表于 2017-11-5 09:55:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
大神,你知道怎么利用统计软件随机生成了一组ARFIMA(p,d,q)模型的时间序列?请赐教!

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华霜魂 学生认证  发表于 2018-7-22 12:30:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
回复下楼上,今天就在做这个。
其实很简单。比如说你有一个序列y,你认为y可能是arfima序列
那arfima的拟合结果就是fracdiff(y)
对这个拟合可以进行预测,forecast(fracdiff(y))即可。
输出的结果可以用forecast(fracdiff(y))$mean得到第一列均值预测结果

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zh1376082 学生认证  发表于 2018-9-11 16:45:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
您好  已知阶数d为分数后 , 利用fracdiff包进行分数差分 呢, 是什么命令呢?

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zh1376082 学生认证  发表于 2018-9-11 16:45:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
华霜魂 发表于 2018-7-22 12:30
回复下楼上,今天就在做这个。
其实很简单。比如说你有一个序列y,你认为y可能是arfima序列
那arfima的拟 ...
您好  已知阶数d为分数后 , 利用fracdiff包进行分数差分 呢, 是什么命令呢?

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zh1376082 学生认证  发表于 2018-9-11 17:06:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
您好, 已知阶数d为分数后 , 怎样利用fracdiff包对数据进行分数差分 消除长记忆性呢, 是什么命令呢?

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zh1376082 学生认证  发表于 2018-9-11 17:07:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
slm0451 发表于 2017-11-5 09:55
大神,你知道怎么利用统计软件随机生成了一组ARFIMA(p,d,q)模型的时间序列?请赐教!
您好, 已知阶数d为分数后 , 怎样利用fracdiff包对数据进行分数差分 消除长记忆性呢, 你知道是什么命令?

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