本人按照普林斯顿大学
1,dta导入的数据应为数字,才能进行回归分析。一般数据库下载的都是字符型,先转为数值型。字符型在stata中显示为红色,无法进行运算。这样就会导致出现no observations的问题
2,对数据进行处理之前应该按某个变量进行sort,比如,sort company_id
3,merge应该使用新命令,即加上m:1这些
merge m:1 company_id using eventcount
merge m:1 company_id set using eventdates2
4,forvalues i=1(1)N {
l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1 drop p
}最后这个步骤,不要直接复制,要browse自己的表中,id一共有多少个,比如我的样本中id有354个,因此,取N为354.(自己傻傻的用N算了好久,老是告诉我说invalid syntax,哎)