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楼主: 子瑭
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[学习心得] 用stata做事件研究的几个心得。(普林斯顿大学方法) [推广有奖]

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子瑭 发表于 2014-4-3 11:51:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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本人按照普林斯顿大学
1,dta导入的数据应为数字,才能进行回归分析。一般数据库下载的都是字符型,先转为数值型。字符型在stata中显示为红色,无法进行运算。这样就会导致出现no observations的问题
2,对数据进行处理之前应该按某个变量进行sort,比如,sort company_id
3,merge应该使用新命令,即加上m:1这些
merge m:1 company_id using eventcount
merge m:1 company_id set using eventdates2
4,forvalues i=1(1)N {
        l id company_id if id==`i' & dif==0        reg ret market_return if id==`i' & estimation_window==1         predict p if id==`i'        replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1         drop p
}最后这个步骤,不要直接复制,要browse自己的表中,id一共有多少个,比如我的样本中id有354个,因此,取N为354.(自己傻傻的用N算了好久,老是告诉我说invalid syntax,哎)
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关键词:普林斯顿大学 Stata 事件研究 tata 普林斯顿 普林斯顿 回归分析 数据库 大学

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冰月缘 发表于 2016-2-19 14:38:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
亲,请问你有普林斯顿提供的sample data吗

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子瑭 发表于 2016-3-7 17:42:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
冰月缘 发表于 2016-2-19 14:38
亲,请问你有普林斯顿提供的sample data吗
没有诶

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请教一下N是不是指非重复的id总个数呢?如果样本中的id是从29145开始到77426等160个不连续的代码,程序应该写forvalues i=1(1)`160'
还是
forvalues i=29145(1)`77426' 呢?


另外数字前后的两个类似引号的符号该不该加上去呢?

论坛中有过关于下边这些程序运行的问题,运行之后会出现invalid syntax:
forvalues i=1(1)`N' {
qui reg ret market_return if (id==`i' & estimation_window==1)
predict p if id==`i'
replace predicted_return = p if (id==`i' & event_window==1)
drop p

}
我试着改了N但是屏幕显示id not found。请问一下N要怎么改才正确呢?

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子瑭 发表于 2016-3-8 23:00:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
MM_Tortoise 发表于 2016-3-7 20:47
请教一下N是不是指非重复的id总个数呢?如果样本中的id是从29145开始到77426等160个不连续的代码,程序应该 ...
1.我感觉你应该先设置成连续的数据,因为29145(1)77426的意思就是从29145到77426每个数据都要做一次,(1)就是每隔一个的意思,中间不能断吧,你可以运行试试
2.那些冒号、逗号的特殊符号一个都不能改的
3.我觉得要不然是你之前没有id这个变量,要不然是中间命令哪里错了,或者STATA版本不同也有可能吧,我是两年前做的了

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子瑭 发表于 2016-3-8 23:03:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
分享一个我当时的命令供参考吧,我也是试了很多次才成功的,里面可能还有错误。

mingling.doc

34 KB

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MM_Tortoise 发表于 2016-3-11 21:22:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
子瑭 发表于 2016-3-8 23:00
1.我感觉你应该先设置成连续的数据,因为29145(1)77426的意思就是从29145到77426每个数据都要做一次,( ...
谢谢你,我后来摸索出来了,不过在输出事件期累计超额收益并标明显著性的时候表格是横的,我取的事件期比较长,怎样修改命令才可以让它按照事件窗口期竖着列出累计超额收益和对应的显著性水平呢?

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MM_Tortoise 发表于 2016-3-11 21:25:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
子瑭 发表于 2016-3-8 23:03
分享一个我当时的命令供参考吧,我也是试了很多次才成功的,里面可能还有错误。
非常感谢,等我有论坛币再下载吧

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子瑭 发表于 2016-3-21 19:41:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
MM_Tortoise 发表于 2016-3-11 21:22
谢谢你,我后来摸索出来了,不过在输出事件期累计超额收益并标明显著性的时候表格是横的,我取的事件期比 ...
这个不太知道呢

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求问用stata做事件研究之前,数据需要整理成什么样子??下载了楼主的命令,还是看不太明白,楼主能不能分享一下原始数据

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