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楼主: cskiller
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[讨论]请问谁用SAS做过VaR? 进来看下~~ [推广有奖]

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cskiller 发表于 2008-3-20 23:03:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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在做VaR模型的时候,朱老师的《基于SAS系统的金融计算》中,在最后有个var=lag(tvar).有谁知道这是什么意思?

谢谢~

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关键词:VaR 是什么意思 VAR模型 金融计算 tvar VaR 讨论 SAS

强悍的人生不需要解释!
chenwen1984 发表于 2008-3-21 00:28:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lag()表示求前一天的值,参见《金融计算与建模〉  P7

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cskiller 发表于 2008-3-21 08:42:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

我有这本书,P7页没有说这问题。我的意思是为什么要滞后一期。。。可能是我对模型算法还不是太了解。。谢谢~~

强悍的人生不需要解释!

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cskiller 发表于 2008-3-21 23:22:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

自己已经解决~~

强悍的人生不需要解释!

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天堂之路 发表于 2016-8-19 11:33:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
朱老师的书啊

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