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楼主: 五花通吃
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[CFA] Thiele's Differential Equation Question [推广有奖]

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五花通吃 发表于 2014-4-18 12:41:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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请教各位前辈一下,怎么样从(a1)推到(a2)? 谢谢

原网页地址:http://www.encyclopediaofmath.or ... fferential_equation



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关键词:Differential Different equation question DIFFER 网页

TimeT 发表于 2014-4-19 12:02:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我试一下粗糙(不是严格的数学推导,严格的我不会)的推导:

为电脑输入方便:u(x+t)简写成u, 那个希腊字母delta简写成g, dV/dt(V对t的导数)简写成h。

按V对t的导数的定义得:h=(V(t+dt)-V(t))/dt,所以 V(t+dt)=V(t)+h*dt ---------(1)
exp(-g*dt)的Tailor展开=1-g*dt+o(dt)---------(2)

将上面(1),(2)代入(a1)式,并忽略所有的o(dt)得:

V(t)=u*dt*S-P*dt+(1-u*dt)(1-g*dt)*(V(t)+h*dt)
右边展开后得:V(t)=u*dt*S-P*dt+V(t)+h*dt-g*dt*V(t)-g*dt*h*dt-u*dt*V(t)-u*dt*h*dt+u*dt*g*dt*V(t)+u*dt*g*dt*h*dt
凡是含dt*dt的项全部忽略得:V(t)=u*dt*S-P*dt+V(t)+h*dt-g*dt*V(t)-u*dt*V(t)
化简后得:h=P+g*V(t)-u*(S-V(t))
就得到(a2)式了。

你看对不对?

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