[源码分享] R应用相关实例分享一：期货压榨组合的线性回归分析 [推广有奖]

0关注
1粉丝

初中生

52%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 27 个
通用积分: 0
学术水平: 2 点
热心指数: 2 点
信用等级: 2 点
经验: 260 点
帖子: 7
精华: 0
在线时间: 13 小时
注册时间: 2014-6-12
最后登录: 2014-8-30

楼主

supermanangel 发表于 2014-6-12 22:44:10 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

相似文件

换一批

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用了DTS的数据，基于R 做的一个小例子，得瑟下

# This is the server logic for a Shiny web application.
# You can find out more about building applications with Shiny here:
#
# http://www.rstudio.com/shiny/
#

library(shiny)
library(DTSR)

Getk1d <- function(symbol,beginDate=Sys.Date()-365, endDate=Sys.Date()) {
  d <- NULL
  if (mode(symbol) == "character" & length(symbol) == 1) {
beginDate <- gsub("-","",beginDate)
endDate <- gsub("-","",endDate)
field.set <- "Date,ClosePrice"
rs <- dts.GetKLine("k1d", symbol, beginDate, endDate, field.set)
if (rs$ErrorCode == 0){
   d <- rs$Data
   d <- xts(d$ClosePrice,as.Date(d$Date,"%Y%m%d"),attr=symbol);
}
  }
  return(d)
}

shinyServer(function(input, output) {
  analysis.result<-reactive({
# 获取数据
# y 豆油的数据
# m 豆粕的数据
# a 豆一的数据
y <- Getk1d("DCy0001.cmdty",Sys.Date()-(365 * 3),Sys.Date());
m <- Getk1d("DCm0001.cmdty",Sys.Date()-(365 * 3),Sys.Date());
a <- Getk1d("DCa0001.cmdty",Sys.Date()-(365 * 3),Sys.Date());

#合并成单个时间序列
k1d <- merge(y, m, a);
#数据补齐
k1d <- na.fill(k1d, "extend");

#线性回归分析，去除常数项
fit <- lm(a ~ y + m - 1, data=k1d);

#结果
coe <- coef(fit);

#详细结果
summ <- summary(fit);

list(k1d,coe,summ);
  })

  output$distTable1 <- renderTable({
d<-analysis.result();
df<-as.data.frame(d[[1]]);
names(df)<-c("豆油","豆粕","豆一");
df;
  })

  output$distTable2 <- renderTable({
d<-analysis.result();
df<-as.data.frame(d[[2]]);
names(df)<-"系数";
rownames(df)<-c("豆油","豆粕");
df;
  })

  output$distPrint1 <- renderPrint({
d<-analysis.result();
d[[3]];
  })

})

无标题.png