【求助】非平稳序列不平稳，如何平稳化处理

在做计量分析，向量自回归模型（VAR）或者状态空间模型之类的，首先都需要序列不平稳；即便不平稳也需要序列同阶单整。
对于非平稳序列变为平稳序列或者同阶单整序列，除了取对数还有什么方法吗？
实际的数据不可能每次在取对数，进行单位根检验都是同阶单整~~~但是不同阶单整就没法进一步分析，写论文遇到这样问题，求教大神门解答！！

在做计量分析，向量自回归模型（VAR）或者状态空间模型之类的，首先都需要序列平稳…………不好意思，打错字了

一般情况下，即使不同阶单整，但存在协整关系，向量自回归也是可以做的。。。

franzqin 发表于 2014-7-2 10:45
一般情况下，即使不同阶单整，但存在协整关系，向量自回归也是可以做的。。。

不同阶单整如何构造协整呢？使用差分吗？例如，a是I（0），b是I（1），是不是说d(b)和a来构造VAR，这样做过，貌似做了之后后面的脉冲响应之类的分析，不容易进行下去，而且分析结果也不太好~

木有人能回答吗？

基本上进行差分能使某些序列变平稳

寻求大神来解答

寻求大神来解答

115861 发表于 2014-7-4 11:58
不同阶单整如何构造协整呢？使用差分吗？例如，a是I（0），b是I（1），是不是说d(b)和a来构造VAR，这样做 ...

请问你是怎么解决的？一组序列平稳，一组一阶单整……谢谢！

201411001038 发表于 2015-5-24 09:44
请问你是怎么解决的？一组序列平稳，一组一阶单整……谢谢！

你可以参考 高铁梅的高级计量经济学的书中的例子。比如X是平稳，Y是一阶单证，那么X和Y的差分是同阶单整，就可以做了，不过不容易解释