文章通过标的指数的收益率建立OLS回归,然后以此确定波动率之间的关系,即隐含波动率之间的关系。为何不直接通过at-the-money期权计算出隐含波动率,然后将这对隐含波动率做OLS回归,按与文章相同的办法算出系数的上下限,据此判断是否存在错误定价?
楼主: lijiesong
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[金融] 关于Manuel Ammann的relative implied-volatility arbitrage with index options确定 |
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