现有一系列时间序列数据,我用SAS中的proc autoreg的archtest选项检验异方差性,得到异方差性存在的结论。接着我想知道这些数据能否用ARCH模型X(t)=β·t+σ(t)ε(t),[σ(t)]^2=a0+a1[X(t-1)]^2来拟合,应该用什么语句怎样编程呢?
谢谢各位指点!~
楼主: skyspy
|
4981
5
[求助]请问怎样用SAS识别ARCH模型? |
大专生 21%
-
|
回帖推荐keepitsimple 发表于2楼 查看完整内容 proc
autoreg
data=pressure;model
x=t/nlag=5
archtest; model
x=t/nlag=1
garch= (p=1,q=1) ; 如果是ARCH模型,设p=0output
out=out p=xp;run;
本帖被以下文库推荐
| ||
| |
| ||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明