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楼主: skyspy
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[求助]请问怎样用SAS识别ARCH模型? [推广有奖]

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skyspy 发表于 2008-5-9 12:58:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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现有一系列时间序列数据,我用SAS中的proc autoreg的archtest选项检验异方差性,得到异方差性存在的结论。接着我想知道这些数据能否用ARCH模型X(t)=β·t+σ(t)ε(t),[σ(t)]^2=a0+a1[X(t-1)]^2来拟合,应该用什么语句怎样编程呢?

谢谢各位指点!~

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关键词:ARCH模型 ARCH ARC RCH archTest 求助 模型 SAS ARCH

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keepitsimple 发表于2楼  查看完整内容

proc autoreg data=pressure;model x=t/nlag=5  archtest;                   model x=t/nlag=1 garch= (p=1,q=1) ; 如果是ARCH模型,设p=0output out=out p=xp;run;

本帖被以下文库推荐

proc autoreg data=pressure;

model x=t/nlag=5  archtest;                  

model x=t/nlag=1 garch= (p=1,q=1) ; 如果是ARCH模型,设p=0

output out=out p=xp;

run;

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skyspy 发表于 2008-5-10 11:00:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
问题是garch选项中的p和q都不能设为0啊,至少为1,不然就出错了~怎么解决呢?~

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KYRIEART 发表于 2020-5-6 13:36:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
skyspy 发表于 2008-5-10 11:00
问题是garch选项中的p和q都不能设为0啊,至少为1,不然就出错了~怎么解决呢?~
请问大大这个问题有没有解决呢?我也遇到了同样的问题,garch(p=0,q=1),log里面报错

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MECURYY 发表于 2020-5-18 11:43:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不能令p=0,因为这里的怕p,q不能为0,你运行的话系统会提示参数为1到多少,直接这样就行garch(q=1)

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MECURYY 发表于 2020-5-18 11:43
不能令p=0,因为这里的怕p,q不能为0,你运行的话系统会提示参数为1到多少,直接这样就行garch(q=1)
你好,如果我想拟合ARMA(2,3)-GRACH(1,1),程序应该怎么写?我前面已经拟合了ARMA了

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