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楼主: sunnyshine
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[回归分析求助] 如何比较不同回归方程的系数差异的显著性 [推广有奖]

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sunnyshine 发表于 2008-5-9 16:29:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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假如分别对二个子样本回归,如何比较回归1中的一个系数和回归2中的一个系数这二者是否具有显著性的差异?请高手帮忙解答,谢谢!

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关键词:不同回归方程 回归方程 方程 系数

qiuguanhua 发表于 2008-5-9 16:39:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
   这个问题问得好,搬凳子坐下等高人出来指点迷津!

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蓝色 发表于 2008-5-9 16:40:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
加虚拟变量,混在一起回归

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sunnyshine 发表于 2008-5-9 16:56:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

加虚拟变量一起回归这个方法有些想不明白的地方,产生虚拟变量后要和原来要比较的系数交叉相乘,这样很容易导致多重共线性,而且,你在分别报告二个子样本的结果时,如何从虚拟变量的回归中产生二个结果

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arlionn 在职认证  发表于 2008-5-9 19:48:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

bootstrap 是个不错的选择。

连玉君和程建(2007,2) 财经研究 这两文章中使用了这一方法。

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spoonshen 发表于 2008-5-10 01:42:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
z test 或者 t test. 参见Cohen and Cohen (1983,pp. 53-55)。

Cohen,
J. & Cohen, P. (1983). Applied
multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.

论坛上好像有最新一版的书。页码应该会不一样,但是内容应该还是有。

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pussycat 发表于 2008-7-29 16:30:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

转自:https://bbs.pinggu.org/thread-207978-1-1.html&star=1#350760

参见STATA9.2 的帮助文件

help suest                                                                              

-----------------------------------------------------------------

Example 2: Do coefficients vary between groups? ("Chow test")

    . intreg inc age edu if male
    . est store Male
    . intreg inc age edu if !male
    . est store Female
    . suest Male Female
    . test [Male=Female], cons

我也找了很久阿,今天偶然看到的。

总是要等到毕业前才知道该发的论文还没有写

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zerana 发表于 2008-8-1 17:48:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是引用sunnyshine在2008-5-9 16:29:00的发言:

假如分别对二个子样本回归,如何比较回归1中的一个系数和回归2中的一个系数这二者是否具有显著性的差异?请高手帮忙解答,谢谢!

hausman test就是比较随机效应和固定效应两种模型是否估计结果有系统性差别。后来这种检验方法一般化了。估计能解决你的问题,但实际情况要根据你模型和假设进行。

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tmdxyz 发表于 2008-8-1 20:48:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

如果要比较多个直线回归方程之间的斜率以及截距的差异显著性,利用SAS倒是非常简单的,详细请参见“黄燕,王平,SAS统计分析及应用,P242”。

至于要比较多个非直线回归方程见系数的显著性,哎,我也不很明白。

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lzj5315 在职认证  发表于 2010-5-22 16:32:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
在spss如何操作呢?对两条回归直线的差异显著性检验?
如何检验截距和斜率的显著性呢?谢谢!

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