用Eviews做ARDL-ECM模型遇到的问题

纠结于ARDL-ECM模型的Eviews操作：在做过单位根检验之后，我看有些论文中后面是根据不同的滞后阶数得到AIC值和SIC值，以及序列相关LM统计量，然后再求F统计量的值。问题：1、是这个AIC值和SIC值怎么通过操作求出，论文中给了最大滞后阶数8阶，然后表格中列了1-8阶的AIC值和SIC值，完全不知道是怎么来的

          2、LM统计量又如何求得，我记得貌似是做VAR之后才能得到这些数据吧，可是这种两个变量一个I（0）一个I（1）是没法做VAR的啊
          3、ARDL模型边限检验F统计量又是如何求出

我加你好友，咱们私下交流一下EVIEWS操作。

（1）AIC和SIC是估计结果有的，就象t统计量和R2在结果中会报一样。
（2）滞后阶数是自己设定的，AR和DL的阶数都可以人为设定，一般滞后阶数不能超过样本数的开平方，每设一次AR和DL估计完后都会有AIC和SIC的值，根据AIC或SIC最小值来定阶。
（3）LM检验是在估计结果中，选残差检验菜单，对残差的序列相关做LM检验。

楼主学会了吗？能分享下吗?

楼主，能教我一下吗，我也遇到你的问题了，555，加你好友啊。

statax 发表于 2014-8-20 15:47
（1）AIC和SIC是估计结果有的，就象t统计量和R2在结果中会报一样。
（2）滞后阶数是自己设定的，AR和DL的阶 ...

数据一个I（0），一个I(1)，不存在协整，不能做VAR，但能做ARDL啊，ARDL的优点不就是：如果能通过F检验，不管解释变量和被解释变量是I(0)还是I（1），都能做吗？如果通不过F检验，那么再考虑是I(0),还是I（1）。不知道我这样理解对不对……

笑眯眯眯眯笑 发表于 2016-4-22 18:44
数据一个I（0），一个I(1)，不存在协整，不能做VAR，但能做ARDL啊，ARDL的优点不就是：如果能通过F检验， ...

是的，我之前的说法有误。ARDL不需要同阶单整，可以有I（0）和I（1），但最高不能超过I（1）。

statax 发表于 2016-4-23 08:22
是的，我之前的说法有误。ARDL不需要同阶单整，可以有I（0）和I（1），但最高不能超过I（1）。

EVIEWS9.0最大滞后阶数为12阶，选择不同的滞后阶数结果会改变，而且LM检验显示ARDL模型存在序列相关。不知该怎么办了

懒虫好吃鬼 发表于 2016-6-28 10:30
EVIEWS9.0最大滞后阶数为12阶，选择不同的滞后阶数结果会改变，而且LM检验显示ARDL模型存在序列相关。不知该 ...

你的Eviews 9.0能检验COSUM嘛？