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楼主: fantuanxiaot
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[其他] (资料分享)分数布朗运动(FBM)及其在金融中的应用文献   [推广有奖]

孙少龙 发表于 2014-8-31 16:57:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
看看吧啊

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j_w_x9299 发表于 2014-8-31 17:01:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享!!

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verinn 发表于 2014-8-31 22:33:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享!!

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sandymandeling 学生认证  发表于 2014-8-31 22:47:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
thanks!

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woshiren123 发表于 2014-8-31 23:18:10 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享,学习学习~~

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玄霄 发表于 2014-9-1 00:03:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
印象中fbm貌似是fractional后火了一段,类似chaos那些理论,九几和零几年倒是还不少,现在top上应该已经较少涉及了。如果序列fractional很明显,用FBM定价样本内不错,样本外会很不稳定;如果序列fractional不明显,用它和BM没啥大区别。如在期权定价方面,fbm推的应仅为近似结果(具体忘记了。。。),又会有问题,受h求解准确性和期限等影响较大,稳定上不如bm,效果上不如sv、svj、levy等。个人感觉就是,chaos、fractional描述历史,画面太美,拟合的美;描述将来,画面也美,凌乱的美。。。偶然路过,个人浅见,纯属灌水。。。
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谢谢分享,多多学习,记得硕士毕业论文就是写的FBM金融建模方面的。

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玄霄 发表于 2014-9-1 00:03
印象中fbm貌似是fractional后火了一段,类似chaos那些理论,九几和零几年倒是还不少,现在top上应该已经较少 ...
讲得好啊啊啊啊啊哈哈哈

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谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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