VAR模型基本步骤

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运行VAR，首先要确定一个合适的滞后阶数，模型运算后，需进行AR单位根检验，所有单位根都位于单位圆内时，才能保证VAR模型满足稳定性条件，是稳定的。              

    做VAR的一般步骤，单位根检验，若变量平稳则可直接带入模型；若变量非平稳，也可建立一个初步的VAR，通过滞后阶数检验确定最优滞后阶数，然后因果关系检验，看是不是有哪个变量与其他变量没有因果关系，他就是外生变量，应该重新进行VAR，只保留内生变量。然后AR根，即单位圆检验，应该保证所有都在圆内，VAR才是平稳的。如果是平稳的，才能在此基础上做脉冲和方差分解，得到的脉冲才是有效的。如单位根有大于1的，考虑对原始序进行降阶处理。一阶单整序列处理方法：差分或取对数，二阶单整序列处理方法：理论上可以差分与取对数同时进行，但由于序列失去了经济含义，应放弃此处理，可考虑序列的趋势分解。处理之后的序列重复进行上面的步骤，直到VAR模型是稳定的。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 因果关系检验 单位根检验 稳定性 模型

十分感谢lz写的这个步骤 对我帮助真的很大 谢谢

十分感谢！

谢谢楼主

谢谢楼主

想请问一下楼主，滞后阶数该怎么确定呢~谢谢！

标准化数据不可以吗？

Lxuxu 发表于 2017-4-4 16:36
想请问一下楼主，滞后阶数该怎么确定呢~谢谢！

看AIC或者SC指标，选显著的那个。应该是用lag structure那个检验，先设一个尽量大的滞后阶数，然后看检验结果

感谢楼主，那不需要做协整和VEC吗？