期权敏感性指标delta,vega推导求助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

delta,vega分别是期权价格对标的资产价格S和波动率sigma求偏导，但期权价格中的d1,d2中也含有s和sigma,为何求delta时不将d1视为s的函数，求vega时不将d2看作sigma的函数？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：Delta VEGA 敏感性 ELT del 敏感性 sigma

d1确实是s的函数，求导的时候正好和d2项抵消了。

可以参考http://centerforpbbefr.rutgers.e ... Greek%20letters.doc。

非常感谢！这正是我要的，John Hull 的书上似乎没有这个过程

xfx 发表于 2014-9-17 12:18
d1确实是s的函数，求导的时候正好和d2项抵消了。

可以参考http://centerforpbbefr.rutgers.edu/TaipeiPB ...

太好了，非常感谢您，终于找到为什么总是推导不对的原因了。。差点怀疑人生了。。。

xfx 发表于 2014-9-17 12:18
d1确实是s的函数，求导的时候正好和d2项抵消了。

可以参考http://centerforpbbefr.rutgers.edu/TaipeiPB ...

多谢分享~ps多问一句，我看这个说是第30章，请问这是哪本书的第三十章呀。

给力！