楼主: suncahobb
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[金融学] 银行报价的问题 [推广有奖]

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suncahobb 发表于 2014-9-19 17:45:16 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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如图，怎样理解第一个等式中，等式右边的borrow rate of CHF 和lend rate USD呢？为什么不是一个国的的利率呢？

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关键词：borrow Rate ATE USD End borrow

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见路不走 发表于2楼  查看完整内容

因为左边分数结构是远期/即期汇率啊，forward bid/offer和spot bid/offer都是汇率，当然不能单纯的使用本国汇率，一定是跟汇率的远期升贴水相关的

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见路不走 在职认证  发表于 2015-4-6 22:02:29 |只看作者 |坛友微信交流群
因为左边分数结构是远期/即期汇率啊，forward bid/offer和spot bid/offer都是汇率，当然不能单纯的使用本国汇率，一定是跟汇率的远期升贴水相关的

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