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楼主: mmnu
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[回归分析求助] 中位数回归与‘分组’回归的区别 [推广有奖]

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mmnu 发表于 2014-10-1 15:10:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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最近一周开始学习中位数回归,看了一个教材的一章,不好意思书名忘了,作者是A Colin Cameron Pravin K. Trivedi.然后百度下载了一个讲解的ppt。还有stata自带的讲解文件和例子有几个想不明白的问题,求解。
1,sqreg Y X1 X2,quantile (.25 .5 .75) reps(100)
   这个式子里面的小数。25 .5 .75 是代表了什么范围??。25是<.25的范围吗  .5是 .25<...<.5 的范围吗,还是就一点的值?
    reps括号里面我看有的是100有的是400,代表什么意思?

2, 这个分位回归与把X1 X2排序,按照top25 middle25——50 bottom25排序以后分组OLS回归有什么区别?

3,有中文教材或者课件推荐吗?

总之现在还是没有理解这个回归的意思。
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关键词:中位数 quantile Cameron Trivedi Pravin 中位数

回帖推荐

SpencerMeng 发表于4楼  查看完整内容

你好,我分别来回答你的问题哦 1,sqreg Y X1 X2,quantile (.25 .5 .75) reps(100) 这个式子里面的小数。25 .5 .75 是代表了什么范围??。25是
恍如真爱 发表于 2014-10-1 15:15:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽  SpencerMeng 灌水 2014-10-2 08:55

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gssdzc 在职认证  发表于 2014-10-2 08:22:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
直接用分位数quantile regression得了。

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SpencerMeng 在职认证  发表于 2014-10-2 09:06:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你好,我分别来回答你的问题哦

1,sqreg Y X1 X2,quantile (.25 .5 .75) reps(100)
   这个式子里面的小数。25 .5 .75 是代表了什么范围??。25是<.25的范围吗  .5是 .25<...<.5 的范围吗,还是就一点的值?
    reps括号里面我看有的是100有的是400,代表什么意思?

括号里的小数是同时计算0.25,0.5与0.75分位数回归,不是范围 就是那一点的值。
reps括号里的数字表示自助法重复次数,bootstrap。

2, 这个分位回归与把X1 X2排序,按照top25 middle25——50 bottom25排序以后分组OLS回归有什么区别?

你的这个疑惑正是分位数回归的意义所在。OLS只是均值回归,而分位数回归可以反映整个分布条件的全貌。

3,有中文教材或者课件推荐吗?
中文教材推荐 陈强老师的《高级计量经济学及Stata应用》第一版中的第23章 分位数回归。

望采纳。
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crystal8832 学生认证  发表于 2014-10-2 10:03:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
quantiles(#[#[# ...]])   estimate # quantiles; default is quantiles(.5)

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mmnu 发表于 2014-10-2 17:38:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
SpencerMeng 发表于 2014-10-2 09:06
你好,我分别来回答你的问题哦

1,sqreg Y X1 X2,quantile (.25 .5 .75) reps(100)
才来论坛哈,做完又看了点用分位数回归的论文。有了新的理解。

1. 括号里的范围。.25指的是从低开始排序,0%~25%的范围 .5指的是0%~50%的范围。 .75指的是0~75%的范围。好像跟您讲的不一样。我看的是《分位数回归技术综述》统计与信息论坛 2008年3月p90. 分位数概念这块儿写的‘如果一个学生在一次体检中, 他的身高超过τ
比例的参加这次体检的学生,而低于1 - τ比例的参
加这次体检的学生,那么,我们就说他的身高排在全
体参加体检的学生的第τ分位’
100,400那个按您说的是算法哈,那我是不会了。100的时候算的就要等10秒啦,400估计得一分钟了

2 这个问题我没说明白。但我现在的理解是中位数回归 和OLS的算法不同,很复杂。但是他说明的含义还得继续看论文看别的作者是怎么分析结果的。

3,很感谢您的介绍。英文我看得很晕,不能理解,就是看个大概意思。中文教材很期待。寒假买个新版哈

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第一个问题是估计参数使用的,具体属于计算过程估计过程可以忽略;
第二个问题是重要的 笼统的讲 分位数回归是使用了所有数据带来的信息前提下考虑不同序列下的数据存在的关系,而分组回归只是考虑 了当前组的信息而进行分析数据存在的关系。信息利用量不同 相信这个解释比数理上的解释更让你可以接受吧

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