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楼主: raiderqi
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[数据管理求助] 关于VEC模型的问题 [推广有奖]

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raiderqi 发表于 2014-10-1 16:27:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
100论坛币
两个问题
1.stata中VEC模型怎么做格兰杰因果检验,或者是不是必须要做?
2.我做了一个多变量VEC模型,请问应该怎么写方程诶?

             |      Coef.   

D_lnemp      |
        _ce1 |
         L1. |  -.4105483   
             |
        _ce2 |
         L1. |   .0011649   
             |
       lnemp |
         LD. |   .0676032   
        L2D. |  -.0628043   
             |
       lninv |
         LD. |   .0069408   
        L2D. |  -.0114718  
             |
       lnGDP |
         LD. |   .0131125
        L2D. |   .0035379   
             |
      _trend |  -.0006898   
       _cons |   .0329662   
-------------+----------------------------------------------------------------
D_lninv      |
        _ce1 |
         L1. |   1.728863   
             |
        _ce2 |
         L1. |  -.6356194   
             |
       lnemp |
         LD. |  -33.03864   
        L2D. |   1.855162   
             |
       lninv |
         LD. |   .2042142   
        L2D. |   .8946822   
             |
       lnGDP |
         LD. |  -.5635193   
        L2D. |  -.2702713   
             |
      _trend |  -.0000178   
       _cons |    .015537   
-------------+----------------------------------------------------------------
D_lnGDP      |
        _ce1 |
         L1. |    10.9612  
             |
        _ce2 |
         L1. |   .4572663
             |
       lnemp |
         LD. |  -4.134148   
        L2D. |   5.378054  
             |
       lninv |
         LD. |  -.0677073   
        L2D. |    .019975
             |
       lnGDP |
         LD. |  -.4307143  
        L2D. |  -.9054762   
             |
      _trend |   -.000023  
       _cons |  -.1578464  
------------------------------------------------------------------------------



Identification:  beta is exactly identified

                 Johansen normalization restrictions imposed
------------------------------------------------------------------------------
        beta |      Coef.   
-------------+----------------------------------------------------------------
_ce1         |
       lnemp |          1   
       lninv |          0  
       lnGDP |    .044795  
      _trend |  -.0121361     
       _cons |  -11.61049     
-------------+----------------------------------------------------------------
_ce2         |
       lnemp |  -4.44e-16         
       lninv |          1        
       lnGDP |  -1.059499   
      _trend |  -.0563144      
       _cons |   2.119093         
------------------------------------------------------------------------------


最佳答案

austen06 查看完整内容

应该只取一个协整向量,rank选项设为rank(1),我看过的众多文献都是这么写的,否则经济意义不太好解释。方程要写成矩阵的形式:d.yt= alpha*beta'(yt-1)+gamma1*(dyt-1)+gamma2*(dyt-2) + theta*t +constnt, 其中beta'(yt-1)是所有内生变量的线性组合,系数在第二个表里。
关键词:VEC模型 VEC Restrictions restriction identified 模型
austen06 发表于 2014-10-1 16:27:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
应该只取一个协整向量,rank选项设为rank(1),我看过的众多文献都是这么写的,否则经济意义不太好解释。方程要写成矩阵的形式:d.yt= alpha*beta'(yt-1)+gamma1*(dyt-1)+gamma2*(dyt-2) + theta*t +constnt, 其中beta'(yt-1)是所有内生变量的线性组合,系数在第二个表里。

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房车 发表于 2014-10-1 16:33:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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