第一张图片是B-S公式,第二张中已知V(S,T)的终值条件,怎么具体的解出书中V(S,t)的结果呢。。。。貌似知道显性有限差分,但不知道具体工程怎样解出来。。。。万分感谢,困扰多时啦!!!
楼主: fabregasmu
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[讨论交流] B_S公式中知道终值条件,怎么具体求V(S,t) |
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回帖推荐Chemist_MZ 发表于2楼 查看完整内容 最简单常见,适合初学者的方法是猜解然后代入验证,或者已知结论然后验证。
第二种方法就是物理的纯理工科解偏微分方程
第三种是概率论的方法涉及Kolmogorov equation和Feynman-Kac theorem,也是金融里面最常用的方法,有兴趣可以去看一些有关的书。
有限差分是数值解,给不了解析式。
其实作为初学者第一种就ok了
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