关于面板数据多重共线性检验的实战经验

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   以下内容是我在做三重面板门限模型中得出的经验，至于理论上正确与否，暂时无从可知。仅提供给大家参考，因为这个问题，我看很多人在问，恰好我得到这一看法，贡献给大家。欢迎大家批评指正。   大家都有一个疑惑是不是estat vif只能用在非面板数据，的确在xtreg回归后是不能够使用该命令。那么我就疑惑是不是把面板数据按照一般回归命令后进行测试会不会有所偏误？我估计大家都有这个疑问。于是我就有意采用事后验证的方法去一探究竟。
    1、事先知道该面板数据存在，结果证据如下：
    xtreg n r  v  c1 c2 c3 c4 ,fe vce(cluster cn)
note: c2 omitted because of collinearity
note: c3 omitted because of collinearity
note: c4 omitted because of collinearity

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       731
Group variable: cn                              Number of groups   =        43

R-sq:  within  = 0.1419                         Obs per group: min =        17
between = 0.0002                                        avg =      17.0
overall = 0.0058                                        max =        17

F(3,42)            =      4.86
corr(u_i, Xb)  = -0.4375                        Prob > F           =    0.0054

(Std. Err. adjusted for 43 clusters in cn)

Robust
n       Coef.   Std. Err.      t    P>t     [95% Conf. Interval]

r   -5.142679   2.585115    -1.99   0.053    -10.35965    .0742936
v   -1.758395   .6018545    -2.92   0.006    -2.972987   -.5438034
c1    .7111485   .3103662     2.29   0.027     .0848041    1.337493
c2   (omitted)
c3   (omitted)
c4   (omitted)
_cons    33.09937     13.232     2.50   0.016     6.396109    59.80264

sigma_u   7.3228039
sigma_e    3.387647
rho   .82371396   (fraction of variance due to u_i)
回归很明显，存在三个多重共性。
2、按照一般回归得出vif：
qui reg nex reer vat  citd1 citd2 citd3 citd4

. estat vif

    Variable |       VIF       1/VIF  
-------------+----------------------
         v |      1.07    0.934221
       c1 |      1.05    0.955115
        r |      1.03    0.975260
-------------+----------------------
    Mean VIF |      1.05


结果很明显，v、c1与r三个不存在多重共线性，而c2、c3与c4由于多重共线而被舍去。与上面事实吻合。
3、稳健性分析：通过以上两个结果的相互验证，本文结论estat vif可以用于面板数据是稳健可靠地。
希望这点实战经验，能对大家有用。
   

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关键词：多重共线性检验 关于面板数据 多重共线性 多重共线 面板数据 because within 模型

补充一点，也可以用xtreg后，用coliin命令，但我个人认为这个命令对矩阵要求有点高，不如一般回归后用vif来的直接。

谢谢分享，我现在感到困惑的是stata的这种自动处理直接把我很重要的变量也给drop掉了，而且在spss中我测试并不存在multilinearity问题，但是在stata就测定为conllineartiy 给枪毙了，这该怎么办？

路过学习一下

370689914，stata菜鸟群，提供大家一个在线交流的机会。

请问含有变量之间的交互项，怎么做vif呢

fdmyang 发表于 2014-11-16 20:12
谢谢分享，我现在感到困惑的是stata的这种自动处理直接把我很重要的变量也给drop掉了，而且在spss中我测试并 ...

请问你最后是如何解决的呢？我现在也遇到这个问题了

请问楼主：因为多重共线性而被drop掉的变量该如何处理？

在论坛里面看到有的人说面板数据不用检验多重共线性的，但很多论文里面又给出了多重共线性检验，很是疑问面板数据到底用不用检验自变量的多重共线性？