LSDV问题

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请问下大家，我在做回归时，最初采用fe估计，但由于模型中有几个非时变量如地理距离和id有高度共线性所以删除了，于是就用
控制id效应的LSDV，但做的时候，还是有共线性导致部分变量删除，如果此时我drop掉两个国家的id，这样结果就不会影响，这么做是否可行，如果可行我用在论文中进行说明吗？谢谢大家！

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关键词：LSDV LSD 是否可行 drop 共线性 国家 论文 模型 影响

这个没有实质作用
因为你加入了不随时间改变的变量，而这些变量和个体虚拟变量是共线的。
所以虽然你这样做，那些不随时间改变的变量或许不会被stata自动drop，但是
某些个体虚拟变量就变删除了，此时已经不是面板数据固定效应模型。

ywh19860616 发表于 2014-11-7 10:55
这个没有实质作用
因为你加入了不随时间改变的变量，而这些变量和个体虚拟变量是共线的。
所以虽然你这样 ...

那这算什么回归  我用的是  reg lny1 lnx1 lnx2 lnx3 dummy*, robust

你这只是混合回归啊，只是在估计方差是采用稳健估计而已

yangxiu731 发表于 2014-11-7 11:12
那这算什么回归  我用的是  reg lny1 lnx1 lnx2 lnx3 dummy*, robust

在你的语句的基础上加i.id才是LSDV的方法

欧阳峰少 发表于 2017-4-9 15:25
在你的语句的基础上加i.id才是LSDV的方法

在你的语句的基础上加i.id才是LSDV的方法

ywh19860616 发表于 2014-11-7 10:55
这个没有实质作用
因为你加入了不随时间改变的变量，而这些变量和个体虚拟变量是共线的。
所以虽然你这样 ...

您好！请问一下在分析公司金融方面数据时，我设置了公司产权性质和产业分类两个虚拟变量，在使用固定效应模型时，这两个虚拟变量会被drop掉，但是使用LSDV方法，这些虚拟变量则会被保留，那我还可以用这种方法进行回归嘛

一只学术狗 发表于 2017-7-26 17:03
您好！请问一下在分析公司金融方面数据时，我设置了公司产权性质和产业分类两个虚拟变量，在使用固定效应 ...

我怀疑你在 LSDV 时没加入"公司"虚拟变量？

黃河泉 发表于 2017-7-26 18:58
我怀疑你在 LSDV 时没加入"公司"虚拟变量？

老师，您好！我确实没有加入"公司"的虚拟变量，类似文章都是添加了行业和年份的虚拟变量作为控制变量。我设置的产权性质和产业分类虚拟变量不随时间变化而变化，在进行固定效应时会被drop掉。但是我在进行F检验、豪斯曼检验时，结果显示固定效应优于随机效应和混合OLS回归。而我主要是考察不同产权性质和产业结构对被解释变量的影响，用固定效应就被删掉了。

一只学术狗 发表于 2017-7-26 19:39
老师，您好！我确实没有加入"公司"的虚拟变量，类似文章都是添加了行业和年份的虚拟变量作为控制变量。我 ...

跟我想的差不多，当你执行

1. xtreg y x1 x2 i.industry i.year, fe

复制代码

会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用

1. reg y x1 x2 i.firm i.industry i.year

复制代码

结果会完全一样！若你只想加入 industry and year，你就应该用

1. reg y x1 x2 i.industry i.year, robust

复制代码

而且一定要修正标准误 (robust)。