求助关于使用excel计算债券凸性的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位精通excel的高手，请问如果要利用excel来计算债券的凸性有没有什么可以调用的函数？或者是有没有编好的VBA程序？谢谢赐教：）

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：用excel EXCEL xcel exce cel 债券 EXCEL

计算债券凸性的VBA 代码

代码：Function secondDur(restTime, couponRate, YTM, frequency)
    If frequency <= 1 Then
         For t = (restTime - Int(restTime)) To restTime
        If t < restTime Then
            secondDur = couponRate * t * 100 * (t + 1) _
                 / (1 + YTM) ^ (t + 2) + secondDur
        Else
            secondDur = (couponRate + 1) * 100 * t * (t + 1) _
                 / (1 + YTM) ^ (t + 2) + secondDur
        End If
        
        secondDur = secondDur
    Next t
    Else
          For t = (restTime * frequency - Int(restTime * frequency)) To (restTime * frequency)
           If t < (restTime * frequency) Then
              secondDur = couponRate / frequency * t * 100 * (t + 1) _
                    / (1 + YTM / frequency) ^ (t + 2) + secondDur
    Else
            secondDur = (couponRate / frequency + 1) * 100 * t * (t + 1) _
                 / (1 + YTM / frequency) ^ (t + 2) + secondDur
        End If
        
        secondDur = secondDur / frequency ^ 2
    Next t
    End If
  End Function

不错！

计算结果有点问题，小数点不对

1ooooool 发表于 2010-4-4 21:36
计算债券凸性的VBA 代码

代码：Function secondDur(restTime, couponRate, YTM, frequency)

没有除以价格P

代码：Function secondDur(restTime, couponRate, YTM, frequency)
    If frequency <= 1 Then
         For t = (restTime - Int(restTime)) To restTime
        If t < restTime Then
            secondDur = couponRate * t * 100 * (t + 1) _
                 / (1 + YTM) ^ (t + 2) + secondDur
        Else
            secondDur = (couponRate + 1) * 100 * t * (t + 1) _
                 / (1 + YTM) ^ (t + 2) + secondDur
        End If
        
        secondDur = secondDur
    Next t
    Else
          For t = (restTime * frequency - Int(restTime * frequency)) To (restTime * frequency)
           If t < (restTime * frequency) Then
              secondDur = couponRate / frequency * t * 100 * (t + 1) _
                    / (1 + YTM / frequency) ^ (t + 2) + secondDur
    Else
            secondDur = (couponRate / frequency + 1) * 100 * t * (t + 1) _
                 / (1 + YTM / frequency) ^ (t + 2) + secondDur
        End If
        
        secondDur = secondDur / frequency ^ 2
    Next t
    End If
  End Function

谢谢分享