怎么用期指复制欧式看涨期权？求助！！！

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使用上证50ETF、上证180ETF、深证100ETF和HS300股指期货合约为工具，使用其中一样或若干样，复制标的为HS300指数的标准欧式看涨期权？谁知道指导下哈，万分感激！！！

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关键词：HS300 股指期货 期货合约 ETF 上证 股指期货

It's exactly the same as the dynamic hedging argument introduced by Black-Scholes. I mean if you know how to drive the BS formula, you should know how to replicate an european option. Besides the underlying you also need a money market account but that is not easy to get because you need an account that you can lending and borrowing money very frequently (e.g. daily basis). Especially for call option, you need to borrow money and then buy a certain amount of stocks.

Chemist_MZ 发表于 2014-11-20 08:45
It's exactly the same as the dynamic hedging argument introduced by Black-Scholes. I mean if you kno ...

可以详细点不，比如BS公式第二个部分，是融券做空吗？非常感谢！

GIS实验室 发表于 2014-11-20 20:04
可以详细点不，比如BS公式第二个部分，是融券做空吗？非常感谢！

对于call option是融资买入，对于put是融券做空。你说的是看涨期权，所以我说是融资买入。BS call option的第二部分相当于是以一定概率short K份bond，short bond不就是问别人借钱（融资）么？