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楼主: 胖胖小龟宝
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【时间简“识”】4.开启ARMA之旅——AR篇   [推广有奖]

ccmchy 在职认证  企业认证  发表于 2017-11-16 22:15:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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liming76223 发表于 2017-11-16 22:26:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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wuweijia 企业认证  发表于 2017-11-18 16:42:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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xh2yyy 发表于 2017-11-18 22:17:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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感觉自己的阅读速度完全跟不上楼主的发书速度,好多书只能压箱底了TT

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{:3_41:}

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2524981200 发表于 2018-6-30 13:30:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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我想问一下,因为时间序列建模求系数时,一般是中心化后求解,请问如何中心化模型。我看了王燕写的《应用时间序列分析》中对于AR(p)中,u指的要进行中心化的位移,o指的系数fai ,主要是打不出来,u=o0/(1-o1-o2-...-op),可是这些系数不能先求出来,所以感觉中心化步骤不太会实现,想问问具体怎么做,就是去除常数项,我看到有实现系数求解使用矩阵逆的方法,但是误差扰动项,怎么求,因为最后还是需要误差扰动项,来进行预测,我在书上没有看到求它sigma t的公式。

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