【原创】投资组合风险-收益关系的Matlab实现

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一个简单的程序，高手莫喷~

这是金融中的基本理论，不用多介绍，直接用两种证券来举一个具体的例子：

证券A预期收益率15%，标准差0.24；证券B预期收益率12%，标准差0.18。
可变参数有两个，一个是两种证券的相关系数，一个是投资于两种证券的权重。这两个参数直接影响了投资组合的风险和收益。


程序如下：
y1=0.15;std1=0.24;
y2=0.12;std2=0.18;
Y=zeros(1,100);
STD=zeros(5,100);


for i=1:100
    w1=0.01*(i-1);
    w2=1-w1;
    Y(i)=y1*w1+y2*w2;
    for j=1:5
        m=-1.5+j*0.5;
        STD(j,i)=sqrt((w1*std1)^2+(w2*std2)^2+2*w1*w2*std1*std2*m);
    end
end

A1=STD(1,:);
A2=STD(2,:);
A3=STD(3,:);
A4=STD(4,:);
A5=STD(5,:);


Y
STD
scatter(A1,Y,'o')
hold on
scatter(A2,Y,'o')
hold on
scatter(A3,Y,'o')
hold on
scatter(A4,Y,'o')
hold on
scatter(A5,Y,'o')



在这里，我取的是相关系数为-1：0.5：1；权重以1%为变化单位。这里完全可以根据需要改变循环次数。


最后结果如下图：

---

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关键词：matlab实现 MATLAB 投资组合风险 matla atlab 证券 投资组合 程序 Matlab

改进  更好看的作图

1. function Two_Portfolio_example()
   
2. %  copyright by lige and fantuanxiaot
   
3. %  两个组合
   
4. %  portfolio_return用来形成期望收益
   
5. %  portfolio_std用来形成标准差
   
6. return1=0.15;
   
7. std1=0.24;
   
8. return2=0.12;
   
9. std2=0.18;
   
10. portfolio_return=zeros(1,50);
    
11. portfolio_std=zeros(5,50);
    
12. portfolio_corrrelation=-1:0.5:1;
    
13. %%  形成不同相关系数下的组合
    
14. for i=1:50
    
15.     w1=0.02*(i-1);
    
16.     w2=1-w1;
    
17.     portfolio_return(i)=return1*w1+return2*w2;
    
18.     for j=1:5
    
19.         portfolio_std(j,i)=sqrt((std1*w1)^2+(std2*w2)^2+2*std1*w1*std2*w2*portfolio_corrrelation(j));
    
20.     end
    
21. end
    
22. portfolio_std1=portfolio_std(1,:);
    
23. portfolio_std2=portfolio_std(2,:);
    
24. portfolio_std3=portfolio_std(3,:);
    
25. portfolio_std4=portfolio_std(4,:);
    
26. portfolio_std5=portfolio_std(5,:);
    
27. %%  基于不同组合的作图
    
28. h=figure(1);
    
29. set(h,'color','w')
    
30. hold on
    
31. scatter(portfolio_std1,portfolio_return,'o','markeredgecolor','k','markerfacecolor','y')
    
32. hold on
    
33. scatter(portfolio_std2,portfolio_return,'s','markeredgecolor','k','markerfacecolor','r')
    
34. hold on
    
35. scatter(portfolio_std3,portfolio_return,'v','markeredgecolor','k','markerfacecolor','g')
    
36. hold on
    
37. scatter(portfolio_std4,portfolio_return,'p','markeredgecolor','k','markerfacecolor','m')
    
38. hold on
    
39. scatter(portfolio_std5,portfolio_return,'d','markeredgecolor','k','markerfacecolor','c')
    
40. legend('组合1：portfolio corrrelation=-1','组合2：portfolio corrrelation=-0.5',...
    
41.     '组合3：portfolio corrrelation=0','组合4：portfolio corrrelation=0.5'...
    
42.     ,'组合5：portfolio corrrelation=1',4)
    
43. title('基于不同相关系数下的投资组合作图','fontsize',16,'fontname','楷体')
    
44. xlabel('标准差','fontsize',12,'fontname','楷体')
    
45. ylabel('期望收益','fontsize',12,'fontname','楷体')
    
46. set(gca,'fontsize',12,'fontname','Times New Roman')
    
47. print(gcf,'-dpng','Two_Portfolio_example.png');
    
48. end
    
49. 
    
50. 
    
51. 
    
52. 
    
53. 
    
54.         
    
55.    
    
56.    
    
57.    

复制代码

学习学习

beautiful

不错，学习了

认真学习

不错+1

可以的，初学者见识了！学习中。。。

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