crystal8832 发表于 2014-11-28 20:13
这是可以用虚拟变量最小二乘解决,其实就是个斜率异质问题。
所以应该用最小二乘虚拟变量估计方法来做回归,是吗?模型选择上选择变系数模型吗?
是这样滴,我是初学计量,下面是老师的报告要求,让用OLS和GLS估计,我如果照老师说的,会有什么样的结果呢,模型拟合不好,还是会怎样呢?麻烦您,再给指导一下好吗?
(四)回归分析和检验(以标准化的格式写出回归结果)(30分)
采用多元线性回归或者非线性回归模型分析数据,运用OLS (Heteroskedasticity robust stand error)和GLS 估计模型。要求报告5%显著性水平下各系数的t检验、F检验的统计量值与P值, 与修正后的R方及SER,给出各参数系数的95%置信区间,并分析结果。
对回归模型中是否存在严重多重共线性进行分析。
选取模型中两个斜率做如下检验:(1)检验两个斜率系数是否同时为0;(2)检验两个斜率系数是否相等。
讨论并分析以上各部分结果。
(五)面板回归分析(以标准化的格式写出回归结果)(20分)
采用固定效应模型分析面板数据,分别做i、t的固定效应分析。讨论并分析回归结果。