各位大神们好,本人目前还是一个菜鸟,在学习计量期间遇到了很多问题,还请大神们帮帮指点!
1.我在做面板数据分析是,为了改善d.w问题(自相关),加入误差项1阶差分ar(1), 但是不可忽略的是加入ar(1)后会有很强的内生性(与误差项极相关),于是我打算使用sur(似不相关回归),但发现我的时间个体数量(28年)少于横截面个数(29省),于是又不能做了。。。就这样貌似走进个一个死胡同,到底怎么办才能解决自相关问题呢?
2.重力方程在时间序列上是不变的(距离不随时间变化而变换),所以是不是就一定不能用固定效用模型了呢?或者汇率(不随横街面变动而变动)等自变量也不能出现在固定效应模型中呢?[shocked]
3.工具变量可以改善内生性,可是到底怎么选呢?难道真的要一个个试吗?要知道28年29个省资料太难找了,不可能有足够的经历做这些,有没有简单的办法选定工具变量呢?还有在书上看过,工具变量要和自变量个数一样,我8个自变量的话,岂不是要有8个工具变量,和起来16个了,到底如何是好啊//////
各位大神请帮帮我吧!我快郁闷死了