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楼主: summerain1
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[问答] 关于ar(1),固定效应模型,工具变量等许多问题 [推广有奖]

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summerain1 在职认证  发表于 2014-11-28 02:11:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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各位大神们好,本人目前还是一个菜鸟,在学习计量期间遇到了很多问题,还请大神们帮帮指点!
1.我在做面板数据分析是,为了改善d.w问题(自相关),加入误差项1阶差分ar(1), 但是不可忽略的是加入ar(1)后会有很强的内生性(与误差项极相关),于是我打算使用sur(似不相关回归),但发现我的时间个体数量(28年)少于横截面个数(29省),于是又不能做了。。。就这样貌似走进个一个死胡同,到底怎么办才能解决自相关问题呢?
2.重力方程在时间序列上是不变的(距离不随时间变化而变换),所以是不是就一定不能用固定效用模型了呢?或者汇率(不随横街面变动而变动)等自变量也不能出现在固定效应模型中呢?[shocked]
3.工具变量可以改善内生性,可是到底怎么选呢?难道真的要一个个试吗?要知道28年29个省资料太难找了,不可能有足够的经历做这些,有没有简单的办法选定工具变量呢?还有在书上看过,工具变量要和自变量个数一样,我8个自变量的话,岂不是要有8个工具变量,和起来16个了,到底如何是好啊//////
各位大神请帮帮我吧!我快郁闷死了
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关键词:固定效应模型 固定效应 工具变量 面板数据分析 shock 模型

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lanh_113 发表于2楼  查看完整内容

关于你的第一个问题,你是在估计一个dynamic fixed effects model。根据计量文献,如果你的样本N很大而T很小的话,应该使用Arellano and Bond (1991) GMM estimator而不是普通的FE estimator。这是因为FE estimator存在Nickell's (1981) bias。根据你的描述,你的N和T其实差不多,并不完全符合GMM estimator的要求。但是鉴于你主要困扰于T很短,而GMM estimator在fixed T的情况下效果是非常明显的,在没有别的更好的情况下,还是建 ...

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lanh_113 发表于 2014-11-28 08:36:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
关于你的第一个问题,你是在估计一个dynamic fixed effects model。根据计量文献,如果你的样本N很大而T很小的话,应该使用Arellano and Bond (1991) GMM estimator而不是普通的FE estimator。这是因为FE estimator存在Nickell's (1981) bias。根据你的描述,你的N和T其实差不多,并不完全符合GMM estimator的要求。但是鉴于你主要困扰于T很短,而GMM estimator在fixed T的情况下效果是非常明显的,在没有别的更好的情况下,还是建议你使用。当然你也可以同时使用别的方法做一些robustness checks。希望对你有帮助。
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summerain1 在职认证  发表于 2014-11-28 13:24:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lanh_113 发表于 2014-11-28 08:36
关于你的第一个问题,你是在估计一个dynamic fixed effects model。根据计量文献,如果你的样本N很大而T很小 ...
谢谢大神指点,GMM不是需要打样本容量吗?我可能还要分时期(前期,后期)和地域(东部中部西部),如果分类分析的话,GMM是不是就有些不妥了呢?

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祝贺人大 学生认证  发表于 2014-11-28 19:32:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
summerain1 发表于 2014-11-28 13:24
谢谢大神指点,GMM不是需要打样本容量吗?我可能还要分时期(前期,后期)和地域(东部中部西部),如果分 ...
GMM最大的好处是对模型的随机扰动项的分布没有要求,而OLS要求正态

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summerain1 在职认证  发表于 2014-11-30 15:29:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
祝贺人大 发表于 2014-11-28 19:32
GMM最大的好处是对模型的随机扰动项的分布没有要求,而OLS要求正态
谢谢大神,这个明白,现在正在研究的,GMM对数据有没i有具体的要求呢?因为没做过,所以对此信息一无所知。。。

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海莱梦 发表于 2017-9-15 20:01:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
怎么加入ar(1)呀?在eviews中如何操作?

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