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楼主: tstone318
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[交流讨论] 偏度与峰度对未来收益率的预测性 [推广有奖]

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tstone318 发表于 2014-12-3 00:42:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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偏度与峰度统计学指标在股票的的实战应用
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关键词:收益率 预测性 统计学 收益率

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偏度与峰度的讲解与应用

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终于找到组织了,相见恨晚 <img src="static/ima ...
jlwjlwjlw 发表于 2014-12-18 21:51:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
报告摘要一:基于5 分钟数据,实际偏度和未来收益率存在负相关性,并且在存在其他因子的情况下检验显著;
    报告摘要二:基于5 分钟数据,峰度和未来收益率存在负相关性,但在存在其他因子的情况下检验不显著。
    报告摘要三:基于日度数据,偏度和峰度与未来收益率的相关性检验不显著。
    报告摘要四:基于偏度的买入卖出交易策略能够产生稳定超额收益。
    风险提示:基于历史数据所得出的结论可能并不适用于将来的情形。
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tstone318 发表于 2014-12-18 22:36:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
jlwjlwjlw 发表于 2014-12-18 21:51
报告摘要一:基于5 分钟数据,实际偏度和未来收益率存在负相关性,并且在存在其他因子的情况下检验显著;
     ...

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jlwjlwjlw 发表于 2014-12-19 08:57:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tstone318 发表于 2014-12-18 22:36
网络资源,纯属说明性质,为楼主介绍附件信息。

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tstone318 发表于 2014-12-19 13:26:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
jlwjlwjlw 发表于 2014-12-19 08:57
网络资源,纯属说明性质,为楼主介绍附件信息。
先谢谢了,这个是在学习偏度与峰度时,没找到实际结合的,后来在道客巴巴看到就买的,感觉理论与实际结合,就发出来

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jlwjlwjlw 发表于 2014-12-19 17:08:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tstone318 发表于 2014-12-19 13:26
先谢谢了,这个是在学习偏度与峰度时,没找到实际结合的,后来在道客巴巴看到就买的,感觉理论与实际结合 ...
嗯,希望楼主多发资料,分享经验,当然有疑问也欢迎发帖,引论坛里的潜伏高手现身

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ljh814610023 发表于 2016-4-24 13:30:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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