[R原创]Rbreak日内交易策略一个例子[附代码by shaoshoutian]

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R-Breaker是一种短线交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。

交易系统的基本原理如下：
1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转
卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。
以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整，可以调节六个价格间的距离，进一步改变触发条件。

2. 追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；
当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；
 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。

3. 设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。
4. 设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小，该交易日不进行交易。
5. 在每日收盘前，对所持合约进行平仓。
6. 可使用1分钟、5分钟或10分钟等高频数据进行判断。

        由于最近闲来无事，就想测试一下Rbreak策略的收益如何。数据选取沪深300IF888 数据，时间跨度是10年到14年3月，共900多个交易日。因为是日内交易策略故采取分钟数据，即每个交易日刚好270个bar数据。模型开仓信号由Rbreak思想给出，在最后一分钟即14:59分平仓。由于隔夜存在风险即便于评估绩效，故一每一个交易日为一个时间窗口。交易手数1手，初始资金10万。不设止损止盈。手续费 保证金 滑点参考TB。
Rbreak模型其实存在多个参数，比如六条水平轨道的距离，选取前几个交易日日数据来确定六条轨道。因此改进空间很大。
结论：1.效果很理想，多数日期是赚钱的，即满足多赚少亏的特点。
          2.赚钱的时候，盈利很大，亏钱的时候，亏得不会太多，即满足 大赢小亏的特点。
        不过很纠结的一点是，我用的是R测试，每一个交易日有270次循环，一共会重复900多次（900多个交易日），程序执行时间太长，有点不能接受。因此在这希望各位朋友提提改进意见及想法。
完整代码见附件.(只有代码没有源测试数据)

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Rbreak日内交易策略.txt (10.75 KB, 需要: 5 个论坛币)

2014-12-18 13:59:02 上传

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关键词：break 日内交易 tian shou 交易策略 短线交易 交易系统 最低价 交易日 收盘价

谢谢分享！！虽然不怎么熟练R语言，但是可以好好学！！！谢谢

接着顶一个！！！！！！！！！！

哈哈 一起学习 饭团君时刻在坛子里啊

精华啊，收藏了，

不错，学习一下

大家速度顶起类！！！！！！！

for里边的内容用function写一下再用lapply搞一下（不用for循环)，也许能快一点。

jgw1213 发表于 2014-12-20 08:50
for里边的内容用function写一下再用lapply搞一下（不用for循环)，也许能快一点。

一个非常好的建议 我试试看

感觉真的不错。学习了。。谢谢。。